qlib

Qlib — это количественная инвестиционная платформа с открытым исходным кодом, которая использует технологии ИИ для поддержки всей инвестиционной цепочки, включая поиск альфы, моделирование рисков, оптимизацию портфеля и исполнение ордеров. Она предоставляет комплексный конвейер машинного обучения, охватывающий обработку данных, обучение моделей и бэктестинг. Ключевые возможности включают: - Поддержка различных парадигм моделирования: контролируемое обучение, моделирование рыночной динамики и обучение с подкреплением. - Интегрированные компоненты: слабосвязанные модули для управления данными, торговых стратегий, исполнителей и аналитических отчетов. - Автоматизированные рабочие процессы: инструмент `qrun`, который автоматизирует процесс создания наборов данных, обучения моделей и проведения оценки. - Model Zoo: реализация различных SOTA-моделей для количественных исследований, таких как LightGBM, Transformer, Localformer и Tabnet. - Инфраструктура данных: инструменты для подготовки данных, проверки их корректности и автоматического обновления из таких источников, как Yahoo Finance. - Онлайн-сервинг: возможности для недорогого онлайн-сервинга моделей и автоматической ротации моделей. Кроме того, Qlib интегрируется с RD-Agent для поддержки автоматизированного поиска факторов и оптимизации моделей в области количественных инвестиционных исследований и разработок.