qlib

Qlibは、AI技術を活用して、アルファ探索、リスクモデリング、ポートフォリオ最適化、注文執行を含む投資チェーン全体をサポートするオープンソースの定量投資プラットフォームです。データ処理、モデルトレーニング、バックテストを網羅する包括的な機械学習パイプラインを提供します。 主な機能は以下の通りです： - 多様なモデリングパラダイムのサポート：教師あり学習、市場ダイナミクスモデリング、強化学習。 - 統合コンポーネント：データ管理、取引戦略、エグゼキューター、分析レポートのための疎結合モジュール。 - 自動化ワークフロー：データセットの構築、モデルのトレーニング、評価のプロセスを自動化する`qrun`というツール。 - Model Zoo：LightGBM、Transformer、Localformer、Tabnetなどの様々なSOTAクオンツ研究モデルの実装。 - データインフラストラクチャ：データ準備、ヘルスチェック、およびYahoo Financeなどのソースからの自動更新ツール。 - オンラインサービング：低コストなオンラインモデルサービングと自動モデルローリング機能。 さらに、QlibはRD-Agentと統合されており、クオンツ投資の研究開発における自動ファクターマイニングとモデル最適化をサポートしています。