qlib

Qlib é uma plataforma de investimento quantitativo de código aberto que utiliza tecnologias de IA para suportar toda a cadeia de investimento, incluindo a busca por alpha, modelagem de risco, otimização de portfólio e execução de ordens. Ela fornece um pipeline abrangente de machine learning que engloba processamento de dados, treinamento de modelos e back-testing. As principais capacidades incluem: - Suporte para diversos paradigmas de modelagem: Aprendizado supervisionado, modelagem de dinâmica de mercado e aprendizado por reforço. - Componentes integrados: Módulos fracamente acoplados para gerenciamento de dados, estratégias de trading, executores e relatórios de análise. - Fluxos de trabalho automatizados: Uma ferramenta chamada `qrun` que automatiza o processo de construção de conjuntos de dados, treinamento de modelos e realização de avaliações. - Model Zoo: Implementação de vários modelos de pesquisa quantitativa SOTA, como LightGBM, Transformer, Localformer e Tabnet. - Infraestrutura de Dados: Ferramentas para preparação de dados, verificação de integridade e atualizações automáticas de fontes como Yahoo Finance. - Atendimento Online: Capacidades para serving de modelos online de baixo custo e rolling de modelos automático. Além disso, o Qlib integra-se ao RD-Agent para suportar a mineração automatizada de fatores e a otimização de modelos em P&D de investimento quantitativo.