qlib

Qlib est une plateforme d'investissement quantitatif open-source qui s'appuie sur les technologies d'IA pour soutenir l'ensemble de la chaîne d'investissement, y compris la recherche d'alpha, la modélisation des risques, l'optimisation de portefeuille et l'exécution des ordres. Elle fournit un pipeline d'apprentissage automatique complet englobant le traitement des données, l'entraînement des modèles et le back-testing. Les capacités clés incluent : - Support de divers paradigmes de modélisation : apprentissage supervisé, modélisation de la dynamique du marché et apprentissage par renforcement. - Composants intégrés : modules à couplage faible pour la gestion des données, les stratégies de trading, les exécuteurs et les rapports d'analyse. - Flux de travail automatisés : un outil appelé `qrun` qui automatise le processus de construction de jeux de données, d'entraînement de modèles et d'évaluations. - Model Zoo : mise en œuvre de divers modèles de recherche quantitative SOTA tels que LightGBM, Transformer, Localformer et Tabnet. - Infrastructure de données : outils pour la préparation des données, la vérification de l'état de santé et les mises à jour automatiques à partir de sources comme Yahoo Finance. - Service en ligne : capacités de service de modèle en ligne à faible coût et rotation automatique des modèles. De plus, Qlib s'intègre à RD-Agent pour prendre en charge l'extraction automatisée de facteurs et l'optimisation des modèles dans la R&D de l'investissement quantitatif.