backtesting.py

Backtesting.py es una biblioteca de código abierto de Python diseñada para realizar backtesting de estrategias de trading. Proporciona una API simple y bien documentada que permite a los usuarios definir estrategias mediante un enfoque basado en clases con métodos init() y next(). La biblioteca admite cualquier instrumento financiero con datos de velas OHLC(V) y es agnóstica respecto a bibliotecas de indicadores, lo que significa que los usuarios pueden traer sus propios indicadores. Las características clave incluyen: - Ejecución extremadamente rápida para realizar backtests - Un optimizador integrado basado en SAMBO para la optimización de parámetros - Una biblioteca de estrategias base componibles y utilidades relacionadas - Resultados detallados de operaciones proporcionados como objetos simples de Series/DataFrame - Visualizaciones interactivas de los resultados del backtest La biblioteca se instala mediante pip e incluye estrategias de ejemplo como el cruce de SMA. Proporciona estadísticas completas que incluyen retorno, volatilidad, ratio de Sharpe, ratio de Sortino, ratio de Calmar, alfa, beta, métricas de drawdown, tasa de aciertos, factor de beneficio, expectativa, SQN y criterio de Kelly. El proyecto incluye documentación, un sitio web del proyecto y una lista de marcos de backtesting alternativos en Python.