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THE FIRST COLLECTIONVectorBT es una biblioteca de backtesting de Python de código abierto que vectoriza la investigación de estrategias: empaqueta miles de combinaciones de parámetros en arrays de NumPy y los acelera con Numba y un motor Rust opcional, además de análisis de cartera y visualización interactiva con Plotly.
Backtesting.py es una biblioteca de Python para realizar backtesting de estrategias de trading. Ofrece una API simple, ejecución rápida, un optimizador integrado, estrategias base componibles y visualizaciones interactivas para analizar datos financieros OHLC(V).
Motor de investigación cuantitativa y simulador local priorizando las reglas de trading de las acciones A de China. Incluye cinco estrategias, validación de T+1, lotes, límites de precio, suspensiones, costos y deslizamiento, con soporte para verificación de datos, control de riesgos por capas, auditoría, despliegue en Docker y demostraciones offline deterministas.
Diario de trading autohospedado con API Go y interfaz web React. Incluye panel de control, calendario de P&L, registro de operaciones, manual de estrategias, informes, alertas, backtester de replay de barras y aplicación complementaria nativa para iOS/Android.
