Об этом проекте

Backtesting.py — это библиотека Python с открытым исходным кодом, предназначенная для бэктестинга торговых стратегий. Она предоставляет простой, хорошо документированный API, позволяющий пользователям определять стратегии с помощью классового подхода с методами init() и next(). Библиотека поддерживает любые финансовые инструменты с данными свечей OHLC(V) и не зависит от библиотек индикаторов, что означает возможность использования собственных индикаторов. Ключевые особенности включают: - Чрезвычайно быстрое выполнение для запуска бэктестов - Встроенный оптимизатор на основе SAMBO для оптимизации параметров - Библиотека компонуемых базовых стратегий и связанных утилит - Подробные результаты сделок, представленные в виде простых объектов Series/DataFrame - Интерактивная визуализация результатов бэктестов Библиотека устанавливается через pip и включает примеры стратегий, такие как пересечение скользящих средних (SMA). Она предоставляет всеобъемлющую статистику, включая доходность, волатильность, коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино, коэффициент Калмара, альфа, бета, показатели просадки, процент выигрышных сделок, фактор прибыли, ожидание, SQN и критерий Келли. Проект включает документацию, веб-сайт проекта и список альтернативных фреймворков для бэктестинга на Python.