منصوبے کے بارے میں

Backtesting.py ایک اوپن سورس Python لائبریری ہے جو ٹریڈنگ حکمت عملیوں کی بیک ٹیسٹنگ کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ یہ ایک سادہ اور اچھی طرح دستاویزی API فراہم کرتی ہے جو صارفین کو init() اور next() طریقوں کے ساتھ کلاس پر مبنی نقطہ نظر استعمال کرتے ہوئے حکمت عملیوں کی وضاحت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ لائبریری OHLC(V) کینڈل اسٹک ڈیٹا والے کسی بھی مالیاتی آلے کی حمایت کرتی ہے اور انڈیکیٹر لائبریری سے آزاد ہے، جس کا مطلب ہے کہ صارفین اپنے انڈیکیٹرز لا سکتے ہیں۔ نہیں خصوصیات میں شامل ہیں: - بیک ٹیسٹس چلانے کے لیے انتہائی تیز رفتار ایگزیکشن - پیرامیٹر آپٹیمائزیشن کے لیے SAMBO پر مبنی بلٹ ان آپٹیمائزر - کمپوز ایبل بنیادی حکمت عملیوں اور متعلقہ یوٹیلیٹیز کی لائبریری - سادہ Series/DataFrame آبجیکٹس کے طور پر فراہم کردہ تفصیلی ٹریڈ نتائج - بیک ٹیسٹ نتائج کی انٹرایکٹو ویژولائزیشنز یہ لائبریری pip کے ذریعے انسٹال کی جاتی ہے اور اس میں SMA کراس اوور جیسی نمونہ حکمت عملیاں شامل ہیں۔ یہ منافع، اتار چڑھاؤ، Sharpe ratio، Sortino ratio، Calmar ratio، alpha، beta، drawdown میٹرکس، جیت کی شرح، منافع کا عنصر، expectancy، SQN، اور Kelly Criterion سمیت جامع اعداد و شمار فراہم کرتی ہے۔ اس پروجیکٹ میں دستاویزات، ایک پروجیکٹ ویب سائٹ، اور متبادل Python بیک ٹیسٹنگ فریم ورکس کی فہرست شامل ہے۔