इस प्रोजेक्ट के बारे में

Backtesting.py एक ओपन‑सोर्स Python लाइब्रेरी है जो ट्रेडिंग रणनीतियों के बैकटेस्टिंग के लिए डिज़ाइन की गई है। यह एक सरल, अच्छी तरह से दस्तावेज़ीकृत API प्रदान करती है जो उपयोगकर्ताओं को init() और next() मेथड्स के साथ क्लास‑आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके रणनीतियों को परिभाषित करने की अनुमति देती है। यह लाइब्रेरी OHLC(V) कैंडलस्टिक डेटा वाले किसी भी वित्तीय उपकरण का समर्थन करती है और इंडिकेटर‑लाइब्रेरी‑अज्ञेय है, अर्थात उपयोगकर्ता अपने स्वयं के इंडिकेटर ला सकते हैं। मुख्य विशेषताएँ: - बैकटेस्ट चलाने के लिए अत्यंत तेज़ निष्पादन - पैरामीटर अनुकूलन के लिए SAMBO पर आधारित अंतर्निहित ऑप्टिमाइज़र - संयोज्य बेस रणनीतियों और संबंधित उपयोगिताओं की लाइब्रेरी - सरल Series/DataFrame ऑब्जेक्ट्स के रूप में विस्तृत ट्रेड परिणाम - बैकटेस्ट परिणामों के इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन लाइब्रेरी pip के माध्यम से स्थापित की जाती है और इसमें SMA क्रॉसओवर जैसी उदाहरण रणनीतियाँ शामिल हैं। यह रिटर्न, वोलैटिलिटी, Sharpe अनुपात, Sortino अनुपात, Calmar अनुपात, अल्फा, बीटा, ड्रॉडाउन मेट्रिक्स, जीत दर, प्रॉफिट फैक्टर, एक्सपेक्टेंसी, SQN, और Kelly मानदंड सहित व्यापक आँकड़े प्रदान करती है। परियोजना में दस्तावेज़ीकरण, एक प्रोजेक्ट वेबसाइट, और वैकल्पिक Python बैकटेस्टिंग फ्रेमवर्क की सूची शामिल है।