backtesting.py

Backtesting.pyは、トレーディング戦略のバックテスト用に設計されたオープンソースのPythonライブラリです。init()とnext()メソッドを持つクラスベースのアプローチで戦略を定義できる、シンプルかつドキュメントが充実したAPIを提供します。このライブラリは、OHLC(V)ローソク足データを持つ任意の金融商品をサポートし、インジケーターライブラリに依存しないため、ユーザーは独自のインジケーターを持ち込むことができます。 主な機能は以下の通りです： - バックテスト実行のための超高速な処理 - パラメータ最適化のためのSAMBOに基づく組み込みオプティマイザー - 再利用可能な基本戦略と関連ユーティリティのライブラリ - 単純なSeries/DataFrameオブジェクトとして提供される詳細な取引結果 - バックテスト結果のインタラクティブな可視化 このライブラリはpip経由でインストールでき、SMAクロスオーバーなどのサンプル戦略が含まれています。リターン、ボラティリティ、シャープ比率、ソルティノ比率、カルマー比率、アルファ、ベータ、ドローダウン指標、勝率、プロフィットファクター、期待値、SQN、ケリー基準など、包括的な統計情報を提供します。 プロジェクトにはドキュメント、プロジェクトウェブサイト、および代替のPythonバックテストフレームワークのリストが含まれています。