프로젝트 소개

Backtesting.py는 거래 전략을 백테스트하기 위해 설계된 오픈소스 Python 라이브러리입니다. init() 및 next() 메서드를 사용하는 클래스 기반 접근 방식으로 전략을 정의할 수 있는 간단하고 문서화가 잘 된 API를 제공합니다. 이 라이브러리는 OHLC(V) 캔들스틱 데이터가 있는 모든 금융 상품을 지원하며, 지표 라이브러리에 구애받지 않아 사용자가 자신만의 지표를 가져올 수 있습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다: - 백테스트 실행을 위한 매우 빠른 실행 속도 - 매개변수 최적화를 위한 SAMBO 기반 내장 최적화 도구 - 구성 가능한 기본 전략 및 관련 유틸리티 라이브러리 - 간단한 Series/DataFrame 객체로 제공되는 상세한 거래 결과 - 백테스트 결과의 대화형 시각화 이 라이브러리는 pip를 통해 설치되며 SMA 교차와 같은 예제 전략을 포함합니다. 수익률, 변동성, 샤프 비율, 소르티노 비율, 칼마 비율, 알파, 베타, 드로다운 지표, 승률, 이익 팩터, 기대값, SQN 및 켈리 기준을 포함한 포괄적인 통계를 제공합니다. 이 프로젝트에는 문서, 프로젝트 웹사이트 및 대체 Python 백테스팅 프레임워크 목록이 포함되어 있습니다.