backtesting.py

Backtesting.py é uma biblioteca Python de código aberto projetada para backtesting de estratégias de negociação. Ela fornece uma API simples e bem documentada que permite aos usuários definir estratégias usando uma abordagem baseada em classes com métodos init() e next(). A biblioteca suporta qualquer instrumento financeiro com dados de candlestick OHLC(V) e é agnóstica em relação a bibliotecas de indicadores, o que significa que os usuários podem trazer seus próprios indicadores. Os principais recursos incluem: - Execução extremamente rápida para rodar backtests - Um otimizador integrado baseado em SAMBO para otimização de parâmetros - Uma biblioteca de estratégias base componíveis e utilitários relacionados - Resultados detalhados de negociações fornecidos como objetos simples de Series/DataFrame - Visualizações interativas dos resultados do backtest A biblioteca é instalada via pip e inclui estratégias de exemplo, como cruzamento de médias móveis (SMA). Ela fornece estatísticas abrangentes, incluindo retorno, volatilidade, índice de Sharpe, índice de Sortino, índice de Calmar, alfa, beta, métricas de drawdown, taxa de acerto, fator de lucro, expectância, SQN e Critério de Kelly. O projeto inclui documentação, um site do projeto e uma lista de frameworks alternativos de backtesting em Python.