backtesting.py

Backtesting.py是一个开源Python库，专为回测交易策略而设计。它提供了一个简单且文档完善的API，允许用户通过基于类的方法（包含init()和next()方法）来定义策略。该库支持任何具有OHLC(V)蜡烛图数据的金融工具，并且与指标库无关，这意味着用户可以自带指标。 主要功能包括： - 极速执行，用于运行回测 - 基于SAMBO的内置优化器，用于参数优化 - 可组合的基础策略库及相关工具 - 以简单的Series/DataFrame对象形式提供详细的交易结果 - 回测结果的交互式可视化 该库通过pip安装，并包含诸如SMA交叉等示例策略。它提供全面的统计指标，包括收益率、波动率、夏普比率、索提诺比率、卡玛比率、阿尔法、贝塔、回撤指标、胜率、盈利因子、期望值、SQN和凯利准则。 该项目包含文档、项目网站以及替代Python回测框架的列表。