Об этом проекте

QF-Lib — это библиотека Python, предоставляющая инструменты для количественных финансов с основным упором на бэктестинг инвестиционных стратегий. Ее событийно-управляемый бэктестер симулирует рыночные события, такие как ежедневные открытия и закрытия, и предназначен для оценки пользовательских стратегий для криптовалют, акций и фьючерсов. Библиотека поддерживает гибкое получение данных через провайдеров, включая Bloomberg, Quandl, Haver Analytics и Portara, с задокументированными опциональными зависимостями для отдельных провайдеров. Она включает инструменты, предназначенные для предотвращения смещения из-за заглядывания в будущее при бэктестинге, контейнеры данных, расширяющие функциональность pandas Series и DataFrame, а также настраиваемые параметры для расширения существующей функциональности. QF-Lib может создавать информативные сводки исследований с использованием доступных шаблонов документов. Экспорт в PDF использует WeasyPrint, которому могут потребоваться дополнительные платформо-зависимые зависимости. Пакет можно установить из PyPI с помощью pip или непосредственно из исходного кода с использованием setup.py. Документация охватывает установку, настройку и использование API, а проект принимает отчеты об ошибках, исправления, улучшения документации, новые функции и другие вклады.