qf-lib

QF-Lib é uma biblioteca Python que fornece ferramentas para finanças quantitativas, com um foco principal no backtesting de estratégias de investimento. O seu backtester orientado a eventos simula eventos de mercado, como aberturas e fechos diários, e foi concebido para avaliar estratégias personalizadas em Crypto, Stocks e Futures. A biblioteca suporta obtenção flexível de dados através de fornecedores como Bloomberg, Quandl, Haver Analytics e Portara, com dependências opcionais documentadas para fornecedores individuais. Inclui ferramentas destinadas a prevenir o viés de antecipação no backtesting, contentores de dados que estendem a funcionalidade de pandas Series e DataFrame, e configurações configuráveis para estender a funcionalidade existente. QF-Lib pode gerar resumos de estudo informativos usando modelos de documentos disponíveis. A exportação para PDF usa WeasyPrint, que pode exigir dependências adicionais específicas da plataforma. O pacote pode ser instalado a partir do PyPI com pip ou diretamente a partir do código-fonte usando setup.py. A documentação abrange instalação, configuração e uso da API, enquanto o projeto aceita relatórios de bugs, correções, melhorias de documentação, novas funcionalidades e outras contribuições.