프로젝트 소개

QF-Lib은 퀀트 금융을 위한 도구를 제공하는 Python 라이브러리로, 투자 전략 백테스팅에 중점을 두고 있습니다. 이벤트 기반 백테스터는 일일 개장 및 마감과 같은 시장 이벤트를 시뮬레이션하며, Crypto, Stocks, Futures 전반에 걸쳐 맞춤형 전략을 평가하도록 설계되었습니다. 이 라이브러리는 Bloomberg, Quandl, Haver Analytics, Portara를 포함한 제공자를 통해 유연한 데이터 소싱을 지원하며, 개별 제공자에 대해 문서화된 선택적 종속성이 있습니다. 백테스팅에서 미래 참조 편향(look-ahead bias)을 방지하기 위한 도구, pandas Series 및 DataFrame 기능을 확장한 데이터 컨테이너, 기존 기능을 확장하기 위한 구성 가능한 설정을 포함합니다. QF-Lib은 사용 가능한 문서 템플릿을 사용하여 유익한 연구 요약을 생성할 수 있습니다. PDF 내보내기는 WeasyPrint를 사용하며, 이는 추가적인 플랫폼별 종속성이 필요할 수 있습니다. 이 패키지는 pip를 사용하여 PyPI에서 설치하거나 setup.py를 사용하여 소스에서 직접 설치할 수 있습니다. 문서는 설치, 구성 및 API 사용법을 다루며, 프로젝트는 버그 보고, 수정, 문서 개선, 새로운 기능 및 기타 기여를 받습니다.