Находите качественные проекты с открытым исходным кодом, отправляйте проекты анонимно, заявляйте права на свои проекты и редактируйте их.
QF-Lib — модульная библиотека Python для количественных финансов, в центре которой находится событийно-управляемый бэктестер для проверки пользовательских инвестиционных стратегий. Она поддерживает нескольких провайдеров рыночных данных, классы активов, инструменты предотвращения смещения, контейнеры данных на основе pandas и сводные PDF-отчеты.
PyPortfolioOpt — это библиотека Python для построения и анализа инвестиционных портфелей. Она поддерживает эффективную границу среднего-дисперсии, распределение Black-Litterman, сжатие ковариации, иерархический паритет рисков, дискретное распределение долей и пользовательские ограничения, с рабочими процессами на pandas и примерами в документации и кулинарной книге.
