इस प्रोजेक्ट के बारे में

QF-Lib एक Python लाइब्रेरी है जो मात्रात्मक वित्त के लिए उपकरण प्रदान करती है, जिसका मुख्य ध्यान निवेश रणनीतियों के बैकटेस्टिंग पर है। इसका इवेंट-ड्रिवन बैकटेस्टर दैनिक ओपनिंग और क्लोजिंग जैसी बाजार घटनाओं का अनुकरण करता है और इसे Crypto, Stocks और Futures में कस्टम रणनीतियों के मूल्यांकन के लिए डिज़ाइन किया गया है। लाइब्रेरी Bloomberg, Quandl, Haver Analytics और Portara सहित प्रदाताओं के माध्यम से लचीले डेटा सोर्सिंग का समर्थन करती है, जिसमें व्यक्तिगत प्रदाताओं के लिए वैकल्पिक निर्भरताएँ प्रलेखित हैं। इसमें बैकटेस्टिंग में लुक-अहेड पूर्वाग्रह को रोकने के उद्देश्य से उपकरण, pandas Series और DataFrame कार्यक्षमता का विस्तार करने वाले डेटा कंटेनर, और मौजूदा कार्यक्षमता के विस्तार के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य सेटिंग्स शामिल हैं। QF-Lib उपलब्ध दस्तावेज़ टेम्पलेट्स का उपयोग करके सूचनात्मक अध्ययन सारांश उत्पन्न कर सकती है। PDF निर्यात WeasyPrint का उपयोग करता है, जिसके लिए अतिरिक्त प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट निर्भरताओं की आवश्यकता हो सकती है। पैकेज को PyPI से pip के साथ या setup.py का उपयोग करके सीधे स्रोत से इंस्टॉल किया जा सकता है। दस्तावेज़ीकरण इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन और API उपयोग को कवर करता है, जबकि परियोजना बग रिपोर्ट, फिक्स, दस्तावेज़ीकरण सुधार, नई सुविधाएँ और अन्य योगदान स्वीकार करती है।