qf-lib

QF-Lib 是一个提供量化金融工具的 Python 库，主要聚焦于投资策略回测。其事件驱动回测器模拟每日开盘和收盘等市场事件，旨在评估针对 Crypto、Stocks 和 Futures 的自定义策略。 该库通过 Bloomberg、Quandl、Haver Analytics 和 Portara 等提供商支持灵活的数据获取，并为各个提供商记录了可选依赖项。它包含旨在防止回测中前视偏差的工具、扩展 pandas Series 和 DataFrame 功能的数据容器，以及用于扩展现有功能的可配置设置。 QF-Lib 可以使用可用的文档模板生成信息丰富的研究摘要。PDF 导出使用 WeasyPrint，这可能需要额外的平台特定依赖项。该软件包可以使用 pip 从 PyPI 安装，或使用 setup.py 直接从源代码安装。文档涵盖安装、配置和 API 使用，同时该项目接受错误报告、修复、文档改进、新功能和其他贡献。