qf-lib

QF-Libは、定量ファイナンス向けのツールを提供するPythonライブラリであり、投資戦略のバックテストに主眼を置いています。そのイベント駆動型バックテスターは、日次の始値や終値などの市場イベントをシミュレートし、Crypto、Stocks、Futuresにわたるカスタム戦略を評価するように設計されています。 このライブラリは、Bloomberg、Quandl、Haver Analytics、Portaraなどのプロバイダーを通じた柔軟なデータ取得をサポートしており、個々のプロバイダー向けのオプション依存関係が文書化されています。バックテストにおける先読みバイアスを防ぐためのツール、pandasのSeriesおよびDataFrameの機能を拡張するデータコンテナ、既存機能を拡張するための設定可能な設定が含まれています。 QF-Libは、利用可能なドキュメントテンプレートを使用して有益な調査サマリーを生成できます。PDF出力にはWeasyPrintを使用しており、プラットフォーム固有の追加依存関係が必要になる場合があります。このパッケージは、pipを使用してPyPIから、またはsetup.pyを使用してソースから直接インストールできます。ドキュメントでは、インストール、設定、APIの使用方法を扱っており、プロジェクトはバグ報告、修正、ドキュメントの改善、新機能、その他の貢献を受け付けています。