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PyPortfolioOpt एक Python लाइब्रेरी है जो निवेश पोर्टफोलियो के निर्माण और विश्लेषण के लिए है। यह मीन-वेरिएंस कुशल सीमाओं, Black-Litterman आवंटन, सहप्रसरण संकोचन, Hierarchical Risk Parity, असतत शेयर आवंटन और कस्टम बाधाओं का समर्थन करती है, साथ में pandas-आधारित वर्कफ़्लो और दस्तावेज़/कुकबुक उदाहरण।
QF-Lib एक मॉड्यूलर Python लाइब्रेरी है जो मात्रात्मक वित्त के लिए है, जिसका केंद्र कस्टम निवेश रणनीतियों के परीक्षण के लिए इवेंट-ड्रिवन बैकटेस्टर है। यह कई मार्केट-डेटा प्रदाताओं, एसेट क्लासेस, पूर्वाग्रह-रोकथाम उपकरण, pandas-आधारित डेटा कंटेनर और PDF सारांश रिपोर्ट का समर्थन करता है।
