vectorbt

VectorBT est l'édition communautaire open-source de VectorBT PRO, une bibliothèque hybride de backtesting pour la recherche en trading quantitatif. Son idée centrale est d'éviter de boucler sur les barres une stratégie à la fois : les configurations sont regroupées dans des tableaux NumPy, le chemin critique est accéléré avec Numba et un moteur Rust précompilé optionnel, et des milliers de combinaisons de paramètres s'exécutent en une fois. Les capacités principales décrites dans le README : - Backtesting rapide et vectorisé et recherche de stratégies basés sur pandas, NumPy et Numba. - Moteur Rust optionnel pour une vitesse précompilée sans surcharge JIT. - API native pandas avec accesseurs personnalisés et opérations haute performance. - Diffusion flexible pour l'analyse multi-actifs et les balayages de paramètres à grande échelle. - Écosystème d'indicateurs avec indicateurs personnalisés et intégrations telles que TA-Lib et Pandas TA. - Backtesting de portefeuille avec analyses de transactions, de drawdown et de performance, y compris l'intégration QuantStats. - Outils de signaux pour la génération, le classement, le mappage et l'analyse de distribution. - Accès aux données intégré avec prétraitement et génération de données synthétiques. - Tests de robustesse avec optimisation walk-forward et génération d'étiquettes pour les flux de travail ML. - Visualisation interactive avec Plotly, widgets Jupyter et tableaux de bord adaptés aux navigateurs. - Outils d'automatisation pour les mises à jour planifiées et les notifications Telegram. - Une API Python composable conçue pour l'expérimentation rapide et les flux de travail pilotés par agents IA. L'installation se fait via pip (`pip install -U vectorbt`), avec des extras pour le moteur Rust (`vectorbt[rust]`), toutes les intégrations optionnelles (`vectorbt[full]`), ou les deux (`vectorbt[full,rust]`). Des images Docker sont également publiées. Le README démontre l'utilisation à travers de courts exemples : acheter et conserver du Bitcoin depuis 2014, une stratégie de croisement double SMA, la génération de 1 000 stratégies aléatoires sur deux symboles, le test de 10 000 combinaisons de fenêtres double SMA sur trois symboles avec une carte thermique des rendements totaux, l'inspection des statistiques d'une configuration unique (rendements, drawdown, taux de réussite, Sharpe, Sortino, Calmar, Omega, espérance et plus), le tracé d'un portefeuille et l'animation des bandes de Bollinger sur plusieurs symboles. Une application d'exemple pour explorer les motifs de chandeliers de manière interactive est incluse dans le dépôt. Licence : fair-code sous Apache 2.0 avec Commons Clause. Le code source est public et gratuit à utiliser par les individus et les organisations, mais les produits ou services qui sont principalement ce logiciel ne peuvent pas être vendus ; les dépendances optionnelles peuvent porter des licences plus restrictives. Le README contient également une clause de non-responsabilité indiquant que le logiciel est uniquement à des fins éducatives.