vectorbt

VectorBT é a edição comunitária de código aberto do VectorBT PRO, uma biblioteca híbrida de backtesting para pesquisa de negociação quantitativa. Sua ideia central é evitar loops sobre barras uma estratégia por vez: as configurações são empacotadas em arrays NumPy, o caminho crítico é acelerado com Numba e um motor Rust opcional pré-compilado, e milhares de combinações de parâmetros são executadas de uma só vez. Capacidades principais descritas no README: - Backtesting rápido e vetorizado e pesquisa de estratégias construídos sobre pandas, NumPy e Numba. - Motor Rust opcional para velocidade pré-compilada sem sobrecarga de JIT. - API nativa do pandas com acessadores personalizados e operações de alto desempenho. - Transmissão flexível (broadcasting) para análise multi-ativos e varreduras de parâmetros em larga escala. - Ecossistema de indicadores com indicadores personalizados e integrações como TA-Lib e Pandas TA. - Backtesting de portfólio com análises de negociações, drawdown e desempenho, incluindo integração com QuantStats. - Ferramentas de sinais para geração, ranqueamento, mapeamento e análise de distribuição. - Acesso integrado a dados com pré-processamento e geração de dados sintéticos. - Testes de robustez com otimização walk-forward e geração de rótulos para fluxos de trabalho de ML. - Visualização interativa com Plotly, widgets Jupyter e painéis amigáveis para navegadores. - Ferramentas de automação para atualizações agendadas e notificações via Telegram. - API Python componível destinada a experimentação rápida e fluxos de trabalho orientados por agentes de IA. A instalação é feita via pip (`pip install -U vectorbt`), com extras para o motor Rust (`vectorbt[rust]`), todas as integrações opcionais (`vectorbt[full]`), ou ambos (`vectorbt[full,rust]`). Imagens Docker também são publicadas. O README demonstra o uso com exemplos curtos: comprar e manter Bitcoin desde 2014, uma estratégia de cruzamento de SMA dupla, gerar 1.000 estratégias aleatórias em dois símbolos, testar 10.000 combinações de janelas de SMA dupla em três símbolos com um mapa de calor dos retornos totais, inspecionar as estatísticas de uma única configuração (retornos, drawdown, taxa de acerto, Sharpe, Sortino, Calmar, Omega, expectativa e outros), plotar um portfólio e animar Bandas de Bollinger em múltiplos símbolos. Um aplicativo de exemplo para explorar padrões de candlestick interativamente está incluído no repositório. Licenciamento: fair-code sob Apache 2.0 com Commons Clause. O código-fonte é público e gratuito para uso por indivíduos e organizações, mas produtos ou serviços que sejam principalmente este software não podem ser vendidos; dependências opcionais podem ter licenças mais restritivas. O README também inclui um aviso de que o software é apenas para fins educacionais.