vectorbt

VectorBT es la edición comunitaria de código abierto de VectorBT PRO, una biblioteca de backtesting híbrida para la investigación de trading cuantitativo. Su idea central es evitar iterar sobre las barras una estrategia a la vez: las configuraciones se empaquetan en arrays de NumPy, la ruta crítica se acelera con Numba y un motor Rust precompilado opcional, y miles de combinaciones de parámetros se ejecutan simultáneamente. Capacidades principales descritas en el README: - Backtesting y investigación de estrategias rápidos y vectorizados, construidos sobre pandas, NumPy y Numba. - Motor Rust opcional para velocidad precompilada sin sobrecarga JIT. - API nativa de Pandas con accesores personalizados y operaciones de alto rendimiento. - Broadcasting flexible para análisis de múltiples activos y barridos de parámetros a gran escala. - Ecosistema de indicadores con indicadores personalizados e integraciones como TA-Lib y Pandas TA. - Backtesting de cartera con análisis de operaciones, reducciones y rendimiento, incluyendo la integración de QuantStats. - Herramientas de señales para generación, clasificación, mapeo y análisis de distribución. - Acceso a datos integrado con preprocesamiento y generación de datos sintéticos. - Pruebas de robustez con optimización walk-forward y generación de etiquetas para flujos de trabajo de ML. - Visualización interactiva con Plotly, widgets de Jupyter y paneles de control amigables para el navegador. - Herramientas de automatización para actualizaciones programadas y notificaciones de Telegram. - Una API de Python componible destinada a la experimentación rápida y flujos de trabajo impulsados por agentes de IA. La instalación se realiza a través de pip (`pip install -U vectorbt`), con extras para el motor Rust (`vectorbt[rust]`), todas las integraciones opcionales (`vectorbt[full]`), o ambas (`vectorbt[full,rust]`). También se publican imágenes de Docker. El README demuestra el uso a través de ejemplos cortos: comprar y mantener Bitcoin desde 2014, una estrategia de cruce de SMA dual, generar 1.000 estrategias aleatorias en dos símbolos, probar 10.000 combinaciones de ventanas de SMA dual en tres símbolos con un mapa de calor de retornos totales, inspeccionar las estadísticas de una sola configuración (retornos, reducción, tasa de ganancias, Sharpe, Sortino, Calmar, Omega, expectativa y más), trazar una cartera y animar las Bandas de Bollinger en múltiples símbolos. Se incluye en el repositorio una aplicación de ejemplo para explorar patrones de velas japonesas de forma interactiva. Licencia: fair-code bajo Apache 2.0 con Commons Clause. El código fuente es público y de uso gratuito para individuos y organizaciones, pero no se pueden vender productos o servicios que sean principalmente este software; las dependencias opcionales pueden tener licencias más restrictivas. El README también incluye una exención de responsabilidad que indica que el software es solo para fines educativos.