Об этом проекте

Это инфраструктура для локального симулятора и количественных исследований, ориентированная на правила торговли акциями Китая (A-shares). Проект не подключается к брокерам и не работает с реальными средствами; открытый репозиторий содержит только исходный код, конфигурации контейнеров и обезличенную документацию. Основная концепция заключается в интеграции правил A-shares непосредственно в процесс сопоставления ордеров и валидации, а не в виде аппроксимаций после бэктеста. Правила T+1, лоты по 100 акций, лимиты роста/падения, приостановка торгов, комиссии, гербовый сбор и проскальзывание проверяются перед размещением ордера. Котировки работают по принципу fail-closed: устаревшие или неполные данные не превращаются молча в «текущую цену», а приводят к отказу в симуляции сделки при недостаточном подтверждении. Модуль рыночных данных использует многоканальный сбор и независимую верификацию. Текущие цены имеют четкие временные метки и источники, а снимки всего рынка проходят через фильтр охвата; при сбое источника данных приоритетно снижается детализация сигналов или блокируется соответствующий путь. Риск-менеджмент реализован через многоуровневые конечные автоматы. Каждая сделка проходит через независимый слой контроля, генерируя структурированные результаты: approved, rejected, deferred_capacity, downside_warning и др. Поддерживаются жесткие стоп-лоссы, трейлинг-стопы, ступенчатая фиксация прибыли, ротация по качеству, сжатие емкости и контроль концентрации. Защита от падения реализована через автомат поэтапного сокращения позиций до полной ликвидации, а причины рисков фиксируются в стабильных метках и аудиторских журналах. Управление капиталом осуществляется через общий пул с атрибуцией бюджета по стратегиям, включая лимиты позиций, бюджет на одну акцию, защиту справедливости и жесткий верхний лимит средств. Резервирование средств отделено от фактического списания, а использование SQLite savepoint предотвращает повторное занятие средств при параллельном сканировании. Планировщик поддерживает шесть типов слотов: auction, open, risk, intraday, close, weekly-review. Встроенный 3-минутный внутридневной планировщик включен по умолчанию, но может быть отключен при наличии внешнего планировщика. Для предотвращения дублирования ордеров, «зомби-записей» и параллельного перезаписывания используются runtime-лизинги, heartbeat и fencing tokens. На уровне стратегий определены пять типов, интегрированных в реестр стратегий, систему воспроизведения истории и аудит: tq_breakout (сильный прорыв), trend_pullback (откат тренда), sector_rotation (секторальная ротация), reported_profit_breakout (прорыв по качеству прибыли) и main_force_top10 (основной капитал). Они используют общую инфраструктуру сопоставления, пула средств, риск-менеджмента и аудита, но имеют собственные очереди кандидатов, лимиты позиций и правила выхода. Проект намеренно не реализует маршрутизацию реальных сделок, кредитное плечо, короткие продажи и T+0 для обычных акций. Сигналы, кандидаты, решения по рискам, ордера, сделки, позиции, NAV и результаты каждого раунда сканирования формируют отслеживаемую доказательную базу. Исследовательские модули adaptive_*, news_learning, neural_shadow, dual_ai_tuner сохраняют независимые теневые наблюдения, не обходя основной путь сопоставления. Возможности LLM являются опциональными; базовый симулятор от них не зависит. Для развертывания требуется Python 3.11+. Предоставляются скрипты start.ps1/start.bat для Windows и start.sh для Linux/macOS с возможностью выбора Docker или локального режима, настройки портов, запуска браузера и встроенного планировщика. Docker Compose предоставляет образы приложений и именованные тома, по умолчанию отображая порт 8600. В репозитории указано, что текущий Compose слушает все сетевые интерфейсы, поэтому для личного использования рекомендуется изменить его на 127.0.0.1, так как встроенная аутентификация пока отсутствует. Для пользователей, не желающих подключать реальные данные, настройка ASTOCK_DEMO=1 позволяет при первом запуске внедрить полностью синтетические демонстрационные данные без сети и API-ключей. Это включает 10 синтетических активов и полный сценарий с покупками, отказами в продаже из-за T+1, отказами из-за устаревших котировок, срабатыванием стоп-лосса и покупкой по цене лимита роста. Данное внедрение идемпотентно, а структурированное содержимое проверяется в CI побайтово (golden replay) для предотвращения дрейфа сценария. Репозиторий включает основной движок сопоставления/рисков/аудита, модель чтения дашборда, сбор данных, движок принятия решений, определения стратегий, HTTP API с FastAPI/Web-интерфейсом и тесты регрессии в офлайн-режиме. CI запускает регрессию на Python 3.11/3.12, статическую проверку Ruff, проверку согласованности lock-файлов, pip-audit и смок-тесты Docker. Проект распространяется под лицензией MIT; в README содержится дисклеймер о рисках, подчеркивающий, что симуляции, бэктесты и исторические результаты не являются гарантией будущей доходности или инвестиционным советом.