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これは中国A株の取引ルールに特化したローカル優先のシミュレーション盤および量化研究インフラストラクチャです。本プロジェクトは証券会社に接続せず、実際の資金も扱いません。公開リポジトリにはソースコード、コンテナ設定、および匿名化されたドキュメントのみが含まれています。 核心的なアプローチは、バックテスト後の近似修正ではなく、A株のルールをマッチングと注文検証パスに直接組み込むことです。株式のT+1、100株単位の整手、ストップ高・安、取引停止、手数料、印紙税、スリッページが注文前の検証に含まれます。マーケットデータはデフォルトでfail-closedとなっており、古くなったデータや欠損、カバー率が不十分なデータが静かに「リアルタイム価格」として合成されることはなく、根拠が不十分な場合はシミュレーション成約を拒否します。 マーケットデータ側では、多源的な取得と独立した検証を採用しています。リアルタイム価格には明確なタイムスタンプとソースが付与され、全市場スナップショットにはカバー率のゲートが設けられています。データソースに障害が発生した場合は、信号の豊富さを優先的にダウングレードするか、該当パスを遮断します。 リスク管理は階層的な状態マシンで実装されており、各売買は独立したリスク管理層を通過し、approved、rejected、deferred_capacity、downside_warningなどの構造化された結果を生成します。ハードストップロス、トレーリングストップ、段階的利確、クオリティ・ローテーション、キャパシティ圧縮、集中度ガードをサポートしています。下落保護には段階的な減倉から全清算までの状態マシンを採用し、リスク管理の理由は安定したタグと監査台帳で管理されます。 資金側では、共有資金プールが戦略ごとに予算を帰属させ、席位上限、銘柄別予算、公平性保護、および資金ハード上限を含みます。資金の予約と正式な差し引きを分離し、SQLiteのsavepointを活用して並行スキャン時の重複占有を回避しています。 スケジューリングはauction、open、risk、intraday、close、weekly-reviewの6種類のスロットを一元的にサポートしています。ワンクリック起動でデフォルトで内蔵の3分間盤中スケジューラが有効になりますが、外部スケジューラがある場合はオフにすることも可能です。実行時のリース、heartbeat、およびfencing tokenを用いて、重複注文、ゾンビライター、および並行上書きを防止します。 戦略レベルでは、tq_breakout（強気突破）、trend_pullback（トレンド回帰）、sector_rotation（セクターローテーション）、reported_profit_breakout（クオリティ突破）、main_force_top10（主力資金）の5つの定義を完全に保持し、戦略レジストリ、履歴リプレイ、および監査表示に統合しています。これらはマッチング、資金プール、リスク管理、および監査インフラを共有しますが、それぞれ独自の候補レーン、ポジション席位、および退出ルールを持ちます。本プロジェクトでは、実盤ルーティング、レバレッジ、空売り、および普通株のT+0当日回転は実装していません。 信号、候補、リスク決定、注文、成約、保有ポジション、NAV、およびラウンドごとのスキャン結果はすべて追跡可能なエビデンスとして形成されます。adaptive_*、news_learning、neural_shadow、dual_ai_tunerなどの研究モジュールは独立したシャドウ観測を保存しますが、正式なマッチングパスをバイパスすることはありません。LLM関連機能はオプションであり、基礎的なシミュレーション盤はLLMに依存しません。 展開にはPython 3.11+が必要で、Windows用のstart.ps1/start.batおよびLinux/macOS用のstart.shを提供しています。Dockerまたはローカルモードを自動選択でき、ポート、ブラウザの起動、内蔵スケジューラの有効化を指定可能です。Docker Composeはアプリケーションイメージと名前付きボリュームを提供し、デフォルトでポート8600をマッピングします。リポジトリでは、現在のComposeマッピングがすべてのネットワークインターフェースをリスニングするため、個人利用時は127.0.0.1に変更することを推奨しており、またアプリケーションに完全な内蔵認証機能がないことを明記しています。 実際のマーケットデータに接続せずに試したいユーザー向けに、ASTOCK_DEMO=1を設定することで、初回起動時に完全に合成されたデモデータを注入できます。ネットワークやAPIキーは不要で、10銘柄の合成標的と、正常な買い成約、T+1当日売却の拒否、古い価格による拒否、ハードストップロス売却、ストップ高価格での買いなどのシナリオを含む完全なナラティブ帳簿が含まれています。この注入は冪等であり、構造化された内容はCIにおいてgolden replayとしてバイト単位で比較され、ナラティブのドリフトを防止しています。 リポジトリには、バックエンドのマッチング/リスク管理/監査メインエンジン、ダッシュボード読み取りモデル、マーケットデータ取得、決定エンジン、戦略定義、HTTP APIおよびFastAPI/Webダッシュボードエントリ、およびオフライン回帰テストが含まれています。CIはPython 3.11/3.12上で回帰テスト、Ruff静的チェック、ロックファイル整合性チェック、pip-audit、およびDockerスモークテストを実行します。プロジェクトはMITライセンスを採用しており、READMEにはリスク声明が含まれ、シミュレーション盤、バックテスト、および履歴結果は将来の収益を保証するものではなく、投資助言ではないことが強調されています。