منصوبے کے بارے میں

یہ چینی A-share ٹریڈنگ قوانین کے لیے ایک لوکل-فرسٹ سمیلیٹڈ ٹریڈنگ اور کوانٹیٹیٹو ریسرچ انفراسٹرکچر ہے، جو کسی بروکر سے منسلک نہیں ہے اور حقیقی فنڈز کا استعمال نہیں کرتا۔ اس کے پبلک ریپوزٹری میں صرف سورس کوڈ، کنٹینر کنفیگریشن اور ڈی-سنسٹائزڈ دستاویزات شامل ہیں۔ اس کا بنیادی تصور A-share کے قوانین کو براہ راست میچنگ اور آرڈر ویلیڈیشن کے راستے میں شامل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ بیک ٹیسٹنگ کے بعد تخمینہ لگایا جائے۔ اسٹاک T+1، 100 شیئرز کا مکمل لاٹ، پرائس لیمٹس (涨跌停)، ٹریڈنگ کی معطلی، کمیشن، اسٹیمپ ڈیوٹی اور سلپیج کو آرڈر سے پہلے ویلیڈیشن میں شامل کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ ڈیٹا ڈیفالٹ طور پر 'fail-closed' ہے، یعنی پرانے یا نامکمل ڈیٹا کو 'ریئل ٹائم قیمت' کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا اور ثبوت کی کمی کی صورت میں سمیلیٹڈ ٹرانزیکشن کو مسترد کر دیا جائے گا۔ مارکیٹ ڈیٹا کے لیے ملٹی سورس گرافنگ اور آزاد تصدیق کا استعمال کیا گیا ہے، جہاں ریئل ٹائم قیمتوں کے ساتھ واضح ٹائم اسٹیمپ اور ذریعہ موجود ہوتا ہے۔ ڈیٹا سورس کی خرابی کی صورت میں سگنل کی شدت کو کم کیا جاتا ہے یا متعلقہ راستے کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ رسک کنٹرول کو لیئرڈ اسٹیٹ مشین کے ذریعے نافذ کیا گیا ہے، جہاں ہر خرید و فروخت پہلے ایک آزاد رسک لیئر سے گزرتی ہے جس کے نتیجے میں approved، rejected، deferred_capacity، یا downside_warning جیسے نتائج نکلتے ہیں۔ یہ ہارڈ اسٹاپ لاس، ٹریلنگ اسٹاپ لاس، سٹیپ پرافٹ ٹیکنگ، اور کنسنٹریشن گارڈز کو سپورٹ کرتا ہے۔ فنڈز کے انتظام کے لیے ایک شیئرڈ فنڈ پول استعمال کیا گیا ہے جو حکمت عملی کے لحاظ سے بجٹ کی تقسیم کرتا ہے، جس میں پوزیشن کی حد، سنگل اسٹاک بجٹ اور فنڈز کی سخت حد شامل ہے۔ فنڈز کی ریزرویشن اور اصل کٹوتی کو الگ رکھا گیا ہے، اور بیک وقت اسکیننگ کے دوران دہرا استعمال روکنے کے لیے SQLite savepoint کا استعمال کیا گیا ہے۔ شیڈولنگ میں auction، open، risk، intraday، close، اور weekly-review کے چھ سلاٹس شامل ہیں۔ رن ٹائم لیز، heartbeat اور fencing token کا استعمال دہرا آرڈر اور کنکرنٹ اوور رائٹ کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اسٹریٹجی لیول پر پانچ مکمل تعریفیں شامل ہیں: tq_breakout (اسٹرانگ بریک آؤٹ)، trend_pullback (ٹرینڈ پل بیک)، sector_rotation (سیکٹر روٹیشن)، reported_profit_breakout (کوالٹی بریک آؤٹ)، اور main_force_top10 (مین فنڈز)۔ یہ تمام بنیادی ڈھانچے کو شیئر کرتے ہیں لیکن ان کے اپنے کینڈिडेट لینز اور ایگزٹ رولز ہیں۔ یہ پروجیکٹ لائیو روٹنگ، لیوریج، شارٹ سیلنگ، یا عام اسٹاکس کے لیے T+0 ٹریڈنگ فراہم نہیں کرتا۔ سگنلز، رسک فیصلے، آرڈرز، ٹرانزیکشنز، ہولڈنگز، NAV اور اسکیننگ کے نتائج کا مکمل ٹریک ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ adaptive_*، news_learning، neural_shadow، اور dual_ai_tuner جیسے ریسرچ ماڈیولز آزاد مشاہدات محفوظ کرتے ہیں۔ LLM کی صلاحیتیں اختیاری ہیں اور بنیادی سمیلیٹڈ ٹریڈنگ LLM پر منحصر نہیں ہے۔ تعیناتی کے لیے Python 3.11+ درکار ہے، اور Windows (start.ps1/start.bat) اور Linux/macOS (start.sh) کے لیے اسکرپٹس فراہم کیے گئے ہیں۔ یہ Docker یا لوکل موڈ کا انتخاب کر سکتا ہے۔ Docker Compose ایپلی کیشن امیجز اور نامڈ والیمز فراہم کرتا ہے، جو ڈیفالٹ طور پر پورٹ 8600 پر میپ ہوتا ہے۔ ان صارفین کے لیے جو حقیقی مارکیٹ ڈیٹا استعمال نہیں کرنا چاہتے، ASTOCK_DEMO=1 سیٹ کرنے سے مکمل طور پر مصنوعی ڈیمو ڈیٹا انجیکٹ ہو جاتا ہے، جس کے لیے انٹرنیٹ یا API key کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میں 10 مصنوعی اسٹاکس اور مختلف منظرنامے (جیسے T+1 کی وجہ سے سیل آرڈر کی مستردگی، پرانی قیمت کی وجہ سے ریجیکشن، ہارڈ اسٹاپ لاس وغیرہ) شامل ہیں۔ ریپوزٹری میں بیک اینڈ میچنگ/رسک/آڈٹ انجن، ڈیش بورڈ ریڈ ماڈل، مارکیٹ ڈیٹا گرافنگ، ڈیسیزن انجن، اسٹریٹجی تعریفیں، HTTP API اور FastAPI/Web ڈیش بورڈ شامل ہیں۔ CI پائپ لائن Python 3.11/3.12 پر ریگریشن، Ruff اسٹیٹک چیک، اور Docker اسموک ٹیسٹ چلاتی ہے۔ پروجیکٹ MIT لائسنس کے تحت ہے اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سمیلیٹڈ نتائج مستقبل کی آمدنی کی ضمانت یا سرمایہ کاری کی تجویز نہیں ہیں۔