这个项目能做什么

这是一个面向中国 A 股交易规则的本地优先模拟盘与量化研究基础设施，项目不连接券商、不触碰真实资金，公开仓库只包含源码、容器配置与脱敏文档。 核心思路是把 A 股规则直接放进撮合与下单校验路径，而不是在回测结束后做近似修正。股票 T+1、100 股整手、涨跌停、停牌、佣金、印花税和滑点都会进入下单前校验；行情默认 fail-closed，陈旧、缺失或覆盖率不足的行情不会被静默拼成“实时价格”，证据不足时宁可拒绝模拟成交。 行情侧采用多源抓取与独立核验，实时价格带有明确时间戳与来源，全市场快照设有覆盖率门禁，数据源故障时优先降级信号丰富度或阻断对应路径。 风控以分层状态机实现，每笔买卖先经过独立风控层并产生结构化的 approved、rejected、deferred_capacity、downside_warning 等结果，支持硬止损、移动止损、阶梯止盈、质量轮换、容量压缩和集中度守卫；下行保护采用分段减仓到全清的状态机，风控原因使用稳定标记与审计台账。 资金侧由共享资金池按策略做预算归因，包含席位上限、单票预算、公平性保护与资金硬上限；资金预留与正式扣款分离，并借助 SQLite savepoint 避免并发扫描下的重复占用。 调度统一支持 auction、open、risk、intraday、close、weekly-review 六类 slot，一键启动默认开启内置的 3 分钟盘中调度器，也可在已有外部调度时关闭；运行时租约、heartbeat 与 fencing token 用于防止重复订单、僵尸写者和并发覆盖。 策略层面完整保留五套定义并统一纳入策略注册表、历史回放与审计展示：tq_breakout（强势突破）、trend_pullback（趋势回调）、sector_rotation（板块轮动）、reported_profit_breakout（质量突破）、main_force_top10（主力资金）。它们共享撮合、资金池、风控与审计基础设施，但各自拥有候选车道、仓位席位与退出规则。项目明确不做实盘路由、杠杆、做空以及普通股票的 T+0 当日回转。 信号、候选、风险决策、订单、成交、持仓、NAV 与逐轮扫描结果都会形成可追踪证据；adaptive_*、news_learning、neural_shadow、dual_ai_tuner 等研究模块保存独立影子观测，不绕过正式撮合路径；LLM 相关能力为可选项，基础模拟盘不依赖 LLM。 部署上要求 Python 3.11+，提供 Windows 的 start.ps1/start.bat 与 Linux/macOS 的 start.sh，可自动选择 Docker 或本地模式，也可指定端口、是否打开浏览器与是否启用内置调度；Docker Compose 提供应用镜像与命名卷，默认映射 8600 端口。仓库提示当前 Compose 映射会监听所有网卡，个人使用建议改为 127.0.0.1，并说明应用尚无完整内置鉴权。 对不想先接真实行情的用户，设置 ASTOCK_DEMO=1 可在首次启动时注入完全合成的演示数据，无需网络与 API key，包含 10 只合成标的和一条涵盖正常买入成交、T+1 当日卖出被拒、陈旧报价拒单、硬止损卖出、涨停价买入等场景的完整叙事账本；该注入幂等，且结构化内容在 CI 中以 golden replay 逐字节比对以防叙事漂移。 仓库包含后端撮合/风控/审计主引擎、看板读模型、行情抓取、决策引擎、策略定义、HTTP API 与 FastAPI/Web 看板入口，以及离线回归测试；CI 在 Python 3.11/3.12 上运行回归、Ruff 静态检查、锁文件一致性检查、pip-audit 与 Docker 冒烟。项目采用 MIT 许可证，README 中包含风险声明，强调模拟盘、回测与历史结果均不构成未来收益保证或投资建议。