Об этом проекте

tidyquant — это пакет R для сбора и анализа финансовых данных в рамках рабочего процесса tidyverse. Он связывает устоявшиеся пакеты количественного анализа — включая zoo, xts, quantmod, TTR и PerformanceAnalytics — с аккуратными (tidy) датафреймами и построением графиков в ggplot2. Ключевые возможности включают: - Получение данных с помощью tq_get(): исторические дневные цены акций, ключевая статистика в реальном времени, исторические коэффициенты, финансовая отчетность, дивиденды, сплиты, экономические данные из FRED и обменные курсы валют из Oanda. - Манипулирование финансовыми данными с помощью tq_mutate() и tq_transmute(): эти функции предоставляют доступ к операциям из интегрированных пакетов для работы с временными рядами и технического анализа, при этом tq_transmute() поддерживает результаты, изменяющие периодичность или структуру. - Анализ эффективности и портфеля с помощью tq_performance() и tq_portfolio(): преобразование доходностей в метрики эффективности и агрегирование сгруппированных доходностей активов в один или несколько портфелей. - Финансовая визуализация через ggplot2, включая примеры волатильности цен акций, роста инвестиций и эффективности смешанного портфеля. - Интеграции, ориентированные на Excel, упомянутые в документации проекта, включая сводные таблицы, операции в стиле поиска (lookup) и связанные рабочие процессы работы с электронными таблицами в R. Пакет можно установить из CRAN с помощью install.packages("tidyquant") или из GitHub с использованием devtools. В README приведены ссылки на вводные и специализированные виньетки, охватывающие основные функции, интеграции пакетов, масштабирование и моделирование, построение графиков и анализ эффективности.