tidyquant

tidyquant es un paquete de R para recopilar y analizar datos financieros dentro de un flujo de trabajo de tidyverse. Conecta paquetes consolidados de análisis cuantitativo —incluidos zoo, xts, quantmod, TTR y PerformanceAnalytics— con data frames ordenados y gráficos de ggplot2. Sus capacidades clave incluyen: - Obtención de datos con tq_get(): precios históricos diarios de acciones, estadísticas clave en tiempo real, ratios históricos, estados financieros, dividendos, splits, datos económicos de FRED y tipos de cambio de Oanda. - Manipulación de datos financieros con tq_mutate() y tq_transmute(): estas funciones exponen operaciones de los paquetes integrados de series temporales y análisis técnico, y tq_transmute() admite salidas que cambian la periodicidad o la estructura. - Análisis de rendimiento y de carteras con tq_performance() y tq_portfolio(): convierten rendimientos en métricas de rendimiento y agregan rendimientos de activos agrupados en una o más carteras. - Visualización financiera mediante ggplot2, incluidos ejemplos de volatilidad del precio de las acciones, crecimiento de la inversión y rendimiento de carteras combinadas. - Integraciones orientadas a Excel mencionadas en la documentación del proyecto, incluidas tablas dinámicas, operaciones tipo búsqueda y flujos de trabajo relacionados con hojas de cálculo en R. El paquete se puede instalar desde CRAN con install.packages("tidyquant") o desde GitHub usando devtools. El README enlaza a viñetas introductorias y específicas por tarea que cubren funciones principales, integraciones de paquetes, escalado y modelado, gráficos y análisis de rendimiento.