tidyquant

tidyquantは、tidyverseワークフロー内で金融データを収集・分析するためのRパッケージです。確立された量的分析パッケージ（zoo、xts、quantmod、TTR、PerformanceAnalyticsなど）を、整然データフレームやggplot2によるチャート作成と結び付けます。 主な機能は以下の通りです： - tq_get()によるデータ取得：過去の日次株価、リアルタイムの主要統計、過去の指標、財務諸表、配当、株式分割、FREDからの経済データ、Oandaからの外国為替レート。 - tq_mutate()およびtq_transmute()による金融データ操作：これらの関数は、統合された時系列・テクニカル分析パッケージの操作を公開し、tq_transmute()は周期性や構造を変更する出力をサポートします。 - tq_performance()およびtq_portfolio()によるパフォーマンス・ポートフォリオ分析：リターンをパフォーマンス指標に変換し、グループ化された資産リターンを1つ以上のポートフォリオに集約します。 - ggplot2による金融可視化：株価ボラティリティ、投資成長、ブレンドポートフォリオのパフォーマンスなどの例を含みます。 - プロジェクト文書で参照されるExcel連携：ピボットテーブル、ルックアップ型操作、およびRでの関連スプレッドシートワークフローを含みます。 このパッケージは、install.packages("tidyquant")でCRANから、またはdevtoolsを使用してGitHubからインストールできます。READMEには、コア関数、パッケージ統合、スケーリングとモデリング、チャート作成、パフォーマンス分析をカバーする入門用およびタスク別のビネットへのリンクがあります。