Об этом проекте

RustQuant — это open-source крейт на Rust для задач количественных финансов. Он организован в модули, охватывающие: - autodiff: сопряженное алгоритмическое дифференцирование для вычисления градиентов скалярных функций; - instruments: облигации, опционы, денежные инструменты и связанные функции ценообразования; - data: кривые, временные структуры и поверхности, а также ввод/вывод CSV/JSON/Parquet и загрузка данных из Yahoo! Finance; - math: статистические распределения, БПФ, численное интегрирование, оптимизация и поиск корней, метрики риска и доходности, linspace и cumsum; - models и stochastics: варианты броуновского движения и модели краткосрочных ставок, такие как CIR, OU, Vasicek и Hull-White; - денежные потоки, позиции портфеля, календари времени/дат и правила расчета дней; - iso: коды валют ISO-4217, стран ISO-3166 и идентификаторы рынков ISO-10383; - ml: линейная и логистическая регрессия, а также классификация методом k ближайших соседей; - trading: базовая лимитная книга заявок; - макросы, обработка ошибок и дополнительные вспомогательные утилиты. Репозиторий содержит исполняемые примеры в каталоге /examples; их можно запустить командой cargo run --example ИМЯ_ПРИМЕРА. Проект распространяется под двойной лицензией MIT и Apache 2.0. Сопровождающий описывает его как проект в свободное время и прямо предупреждает, что его не следует использовать для торговли или принятия финансовых решений.