इस प्रोजेक्ट के बारे में

RustQuant मात्रात्मक वित्त कार्य के लिए एक ओपन-सोर्स Rust क्रेट है। यह निम्नलिखित मॉड्यूल में संगठित है: - autodiff: स्केलर फंक्शन के ग्रेडिएंट के लिए एडजॉइंट एल्गोरिदमिक डिफरेंशिएशन - instruments: बॉन्ड, ऑप्शन, मनी और संबंधित प्राइसिंग कार्यक्षमता - data: कर्व्स, टर्म स्ट्रक्चर और सरफेस, साथ ही CSV/JSON/Parquet I/O और Yahoo! Finance डाउनलोड - math: सांख्यिकीय वितरण, FFT, संख्यात्मक इंटीग्रेशन, ऑप्टिमाइज़ेशन और रूट-फाइंडिंग, रिस्क-रिवॉर्ड मेट्रिक्स, linspace और cumsum - models और stochastics: ब्राउनियन मोशन के वेरिएंट और शॉर्ट-रेट मॉडल जैसे CIR, OU, Vasicek और Hull-White - cashflows, पोर्टफोलियो पोज़िशन, टाइम/डेट कैलेंडर और डे-काउंट कन्वेंशन - iso: ISO-4217 करेंसी, ISO-3166 देश और ISO-10383 मार्केट आइडेंटिफायर कोड - ml: लीनियर/लॉजिस्टिक रिग्रेशन और k-निकटतम-पड़ोसी क्लासिफिकेशन - trading: एक बेसिक लिमिट ऑर्डर बुक - macros, एरर हैंडलिंग और अतिरिक्त हेल्पर यूटिलिटीज़ रिपॉज़िटरी में /examples में रन करने योग्य उदाहरण शामिल हैं जिन्हें `cargo run --example <example>` से लॉन्च किया जा सकता है। यह MIT और Apache 2.0 के तहत डुअल-लाइसेंस्ड है। मेंटेनर इसे एक फ्री-टाइम प्रोजेक्ट बताते हैं और स्पष्ट रूप से ट्रेडिंग या वित्तीय निर्णयों के लिए इसका उपयोग करने के खिलाफ चेतावनी देते हैं।