rustquant

RustQuant é um crate Rust de código aberto para trabalhos de finanças quantitativas. Está organizado em módulos que abrangem: - autodiff: diferenciação algorítmica adjunta para gradientes de funções escalares - instruments: obrigações, opções, dinheiro e funcionalidades de precificação relacionadas - data: curvas, estruturas de prazos e superfícies, além de I/O CSV/JSON/Parquet e downloads do Yahoo! Finance - math: distribuições estatísticas, FFT, integração numérica, otimização e busca de raízes, métricas de risco-retorno, linspace e cumsum - models e stochastics: variantes de movimento browniano e modelos de taxa curta como CIR, OU, Vasicek e Hull-White - cashflows, posições de portfólio, calendários de tempo/data e convenções de contagem de dias - iso: códigos de moeda ISO-4217, país ISO-3166 e identificador de mercado ISO-10383 - ml: regressão linear/logística e classificação por k-vizinhos mais próximos - trading: um livro de ofertas limitadas básico - macros, tratamento de erros e utilitários auxiliares adicionais O repositório inclui exemplos executáveis em /examples que podem ser iniciados com `cargo run --example <example>`. É licenciado duplamente sob MIT e Apache 2.0. O mantenedor descreve-o como um projeto de tempo livre e alerta explicitamente contra o seu uso para negociação ou decisões financeiras.