ta

ta es una biblioteca de Python 3 para análisis técnico e ingeniería de características sobre datos de series temporales financieras que contienen columnas de timestamp, Open, High, Low, Close y Volume. Está construida con Pandas y NumPy y se instala desde PyPI con pip. El paquete enumera 43 indicadores implementados organizados en cinco grupos: - Volumen: MFI, Accumulation/Distribution Index, OBV, Chaikin Money Flow, Force Index, Ease of Movement, Volume-Price Trend, Negative Volume Index y VWAP. - Volatilidad: Average True Range, Bollinger Bands, Keltner Channel, Donchian Channel y Ulcer Index. - Tendencia: SMA, EMA, WMA, MACD, ADX, Vortex, TRIX, Mass Index, CCI, DPO, KST, Ichimoku, Parabolic SAR, Schaff Trend Cycle y Aroon. - Momento: RSI, Stochastic RSI, TSI, Ultimate Oscillator, Stochastic Oscillator, Williams %R, Awesome Oscillator, KAMA, ROC, PPO y PVO. - Otros: rendimiento diario, rendimiento logarítmico diario y rendimiento acumulado. Los indicadores se exponen mediante clases y funciones envoltorio. El helper add_all_ta_features puede añadir el conjunto completo de indicadores a un DataFrame asignando los nombres de las columnas open, high, low, close y volume. Los indicadores individuales también se pueden inicializar directamente; por ejemplo, BollingerBands proporciona media móvil, bandas superior e inferior, indicadores de banda, ancho y valores de banda porcentual. El README recomienda limpiar o rellenar los valores NaN antes de añadir características e incluye una utilidad dropna. Enlaza a la documentación de Read the Docs, ejemplos de uso y un notebook para visualizar características. Las instrucciones de configuración para desarrolladores cubren clonar el repositorio, instalar los requisitos de desarrollo y ejecutar las pruebas mediante make test. El proyecto también documenta trabajo planificado, como indicadores adicionales, más pruebas automatizadas, posible aceleración con NumExpr, envoltorios de acceso a datos, cálculos con multi-index e integraciones de visualización.