ta

ta é uma biblioteca Python 3 para análise técnica e engenharia de recursos em dados de séries temporais financeiras contendo colunas de timestamp, Open, High, Low, Close e Volume. É construída com Pandas e NumPy e instalada a partir do PyPI com pip. O pacote lista 43 indicadores implementados, organizados em cinco grupos: - Volume: MFI, Accumulation/Distribution Index, OBV, Chaikin Money Flow, Force Index, Ease of Movement, Volume-Price Trend, Negative Volume Index e VWAP. - Volatilidade: Average True Range, Bollinger Bands, Keltner Channel, Donchian Channel e Ulcer Index. - Tendência: SMA, EMA, WMA, MACD, ADX, Vortex, TRIX, Mass Index, CCI, DPO, KST, Ichimoku, Parabolic SAR, Schaff Trend Cycle e Aroon. - Momento: RSI, Stochastic RSI, TSI, Ultimate Oscillator, Stochastic Oscillator, Williams %R, Awesome Oscillator, KAMA, ROC, PPO e PVO. - Outros: retorno diário, retorno logarítmico diário e retorno acumulado. Os indicadores são expostos por meio de classes e funções wrapper. O helper add_all_ta_features pode anexar o conjunto completo de indicadores a um DataFrame, mapeando os nomes das colunas open, high, low, close e volume. Indicadores individuais também podem ser inicializados diretamente; por exemplo, BollingerBands fornece média móvel, bandas superior e inferior, indicadores de banda, largura e valores percentuais de banda. O README recomenda limpar ou preencher valores NaN antes de adicionar recursos e inclui um utilitário dropna. Ele aponta para a documentação no Read the Docs, exemplos de uso e um notebook para visualizar recursos. As instruções de configuração para desenvolvedores cobrem clonar o repositório, instalar os requisitos de desenvolvimento e executar testes por meio de make test. O projeto também documenta trabalhos planejados, como indicadores adicionais, mais testes automatizados, possível aceleração com NumExpr, wrappers de acesso a dados, cálculos com multi-índice e integrações de visualização.