Об этом проекте

AI Multi-Agent Cryptocurrency Futures Platform представляет собой ориентированную на продакшн систему исследования и исполнения криптовалютных фьючерсов для Binance USD-M Futures и OKX perpetual swaps. Система структурирована как pnpm workspace с веб-приложением на Next.js и API на Node.js, использующим PostgreSQL через Prisma, Redis и BullMQ, и поставляется с конфигурацией Docker Compose. Основной принцип заключается в том, что ИИ носит исключительно консультативный характер: агенты не могут напрямую вызывать адаптер биржи, а автоматизированные ордера должны проходить через конвейер Decision/Judge и детерминированный Risk Engine, прежде чем Trading Engine сможет их исполнить. Безопасность и аккаунты. Многопользовательская аутентификация, сессии на базе Redis, защита от CSRF, двухфакторная аутентификация TOTP, журналы аудита, хеширование паролей Argon2id и шифрование учетных данных провайдеров AES-256-GCM. Сброс пароля настроен через один транспорт электронной почты (SMTP или webhook URL с секретом); ссылки на сброс истекают через 15 минут, являются одноразовыми, никогда не хранятся и не логируются в открытом виде, а успешная смена пароля аннулирует все существующие сессии аккаунта. Интеграции с биржами. Адаптеры Binance Futures и OKX охватывают публичные рыночные данные, приватное состояние аккаунта, позиции, открытые ордера, историю ордеров, размещение, отмену и изменение защитных ордеров там, где это поддерживается биржей. Рыночные и внешние данные. Потоки рыночных данных в реальном времени, нормализованные свечи, индикаторы, обнаружение гэпов, backfill, снимки Redis и пространство имен Socket.IO по адресу /market. Отдельный слой сбора данных обрабатывает новости, объявления бирж, инциденты, сентимент, Reddit и макроэкономический календарь с очередями сбора, дедупликацией и оценкой важности, публикуя их через события реального времени /external-data. Инфраструктура ИИ. Независимый от провайдера слой ИИ с ограниченным вызовом инструментов, управлением жизненным циклом агентов, агентом принятия решений (Decision Agent), контролем судьи (Judge), планированием конвейера BullMQ, повтором, отменой, отчетами о состоянии и метриками. Риски, портфель и исследования. Детерминированная оценка рисков, контроль экспозиции портфеля, распределение и ребалансировка стратегий, циклы эффективности и рефлексии, теневое/канареечное самообучение, бэктестинг, валидация, бенчмаркинг, симуляция, поиск факторов и количественные рекомендации. Исполнение. Торговля в режимах DEMO/LIVE с поддержкой бирж, кнопкой экстренной остановки (kill switch), идемпотентными клиентскими ID ордеров, синхронизацией состояния, защитой TP/SL и менеджером позиций, доступными через пространство имен дашборда /live-trading. Адаптивный TP/SL и Position Manager. Вместо постоянного вывода уровней take-profit и stop-loss из процентов среды, детерминированный Trade Plan Engine использует ATR, уровни поддержки/сопротивления, EMA20/EMA50, ADX, коэффициент эффективности, состояние пробоя, структуру рынка, комиссии и настроенные требования к риску/награде для классификации условий как TREND_UP, TREND_DOWN, RANGING, BREAKOUT или HIGH_VOLATILITY. На основе этого создается соответствующий тип плана: откат тренда, вход по границам диапазона и цель, пробой/ретест или волатильный контроль. Движок отклоняет неудачные точки входа, структурно избыточные стопы и цели, чье чистое соотношение награды к риску ниже политики; такие настройки, как STOP_LOSS_PCT и RISK_REWARD_RATIO, остаются значениями по умолчанию и используются при отсутствии данных ATR и структуры. После входа Position Manager синхронизирует состояние биржи и может переместить стоп в безубыток плюс буфер комиссии, использовать трейлинг по ATR после достаточного движения в прибыль, зафиксировать частичную прибыль на уровне 1R, держать стагнационные позиции открытыми до явного защитного, ручного, биржевого или авторизованного стратегией закрытия, изменять или отменять/пересоздавать защитные ордера через адаптер и очищать осиротевшую защиту после закрытия позиции. LIVE_POSITION_SYNC_INTERVAL_MS по умолчанию составляет 30 секунд; импорт истории ордеров биржи и дашборд Live Trading ограничены 20 последними ордерами, в то время как позиции и проверки безопасности/защиты не обрезаются. Предохранители. TRADING_MODE=DEMO является безопасным значением по умолчанию. Перед исполнением система проверяет GLOBAL_TRADING_ENABLED, LIVE_TRADING_ENABLED, состояние верифицированного соединения, разрешение на продакшн-соединение, недавнюю аутентификацию, TTL одобрения рисков, лимиты экспозиции, лимиты кредитного плеча, период охлаждения и состояние kill-switch. Режим LIVE требует LIVE_TRADING_ENABLED=true, а соединения с продакшн-биржами остаются отключенными, пока не будут явно включены. В README рекомендуется использовать выделенные учетные данные demo/testnet при проверке поведения и никогда не использовать API-ключи с правом вывода средств. Настройка и эксплуатация. Требования: Node.js 22.13 или новее (требуется для pnpm 11), pnpm 11 или новее, и Docker Desktop с Docker Compose. Локальная настройка включает копирование .env.example в корень, apps/api и apps/web, установку зависимостей, запуск Postgres, Redis и Adminer через Compose, генерацию клиента Prisma, применение миграций и запуск dev-серверов; весь стек также можно запустить с помощью docker compose up -d --build. Документированные сервисы включают веб-приложение на порту 3000, API на 3001 с /api, /docs и /api/health, и Adminer на 8080. Скрипты охватывают dev, build, lint, строгую проверку типов TypeScript, модульные тесты Vitest, интеграционные тесты API, сквозные (e2e) тесты, проверки форматирования, а также Prisma generate, migrate и studio. Дополнительная документация содержится в ARCHITECTURE.md, API_CONTRACT.md, DATABASE.md, DIRECTORY_STRUCTURE.md, ROADMAP.md, PROJECT_CONTEXT.md, DEFINITION_OF_DONE.md и PROJECT_RULES.md. Известные ограничения проекта. Существуют записи paper/shadow для оценки и самообучения, но нет отдельного API для исполнения paper-трейдинга, сопоставимого с Live Trading. Бэктесты, демо-запуски и уверенность модели не гарантируют прибыльность в продакшне, и переход к нему требует достаточной выборки и анализа просадки. Обновления кода не влияют на работающие контейнеры до тех пор, пока сервисы API и web не будут пересобраны или перезапущены.