Sobre o projeto

A AI Multi-Agent Cryptocurrency Futures Platform é um sistema de pesquisa e execução de futuros de criptomoedas orientado para produção para Binance USD-M Futures e OKX perpetual swaps. Está estruturada como um workspace pnpm com uma aplicação web Next.js e uma API Node.js, suportada por PostgreSQL via Prisma, Redis e BullMQ, e fornecida com uma configuração Docker Compose. O princípio central estabelecido é que a IA é apenas consultiva: os agentes não podem chamar um adaptador de exchange diretamente, e as ordens automatizadas devem fluir através do pipeline de Decisão/Juiz e de um Risk Engine determinístico antes que o Trading Engine possa executá-las. Segurança e contas. Autenticação multiusuário, sessões suportadas por Redis, proteção CSRF, autenticação de dois fatores TOTP, logs de auditoria, hashing de senha Argon2id e credenciais de provedor criptografadas com AES-256-GCM. A redefinição de senha é configurada através de um transporte de e-mail (SMTP ou uma URL de webhook mais um segredo); os links de redefinição expiram após 15 minutos, são de uso único, nunca são armazenados ou registrados em texto simples, e uma alteração de senha bem-sucedida revoga todas as sessões existentes para a conta. Integrações de exchange. Os adaptadores da Binance Futures e OKX cobrem dados públicos de mercado, estado privado da conta, posições, ordens abertas, histórico de ordens, colocação de ordens, cancelamento e alteração de ordens de proteção onde a exchange suporta. Mercado e dados externos. Streams de mercado em tempo real, candles normalizados, indicadores, detecção de gaps, backfill, snapshots de Redis e um namespace Socket.IO em /market. Uma camada de ingestão separada lida com notícias, anúncios de exchange, incidentes, sentimento, Reddit e um calendário macro, com filas de ingestão, deduplicação e pontuação de importância, publicados através de eventos em tempo real em /external-data. Infraestrutura de IA. Uma camada de IA independente de provedor com chamadas de ferramentas limitadas, gestão de ciclo de vida de agentes, um Decision Agent, controles de Juiz, agendamento de pipeline BullMQ, replay, cancelamento, relatórios de saúde e métricas. Risco, portfólio e pesquisa. Avaliação de risco determinística, controles de exposição de portfólio, alocação e rebalanceamento de estratégia, loops de performance e reflexão, autoaprendizagem shadow/canary, backtesting, validação, benchmarking, simulação, descoberta de fatores e recomendações quantitativas. Execução. Trading DEMO/LIVE suportado por exchange com um kill switch, IDs de ordem de cliente idempotentes, sincronização de estado, proteção TP/SL e um Position Manager, expostos através de um namespace de dashboard de trading em tempo real em /live-trading. TP/SL Adaptativo e Position Manager. Em vez de sempre derivar níveis de take-profit e stop-loss de percentagens do ambiente, o Trade Plan Engine determinístico utiliza ATR, suporte/resistência, EMA20/EMA50, ADX, rácio de eficiência, estado de breakout, estrutura de mercado, taxas e requisitos de risco/recompensa configurados para classificar as condições como TREND_UP, TREND_DOWN, RANGING, BREAKOUT ou HIGH_VOLATILITY, e produz o tipo de plano correspondente: pullback de tendência, entrada e alvo de limite de intervalo, breakout/reteste ou controlado por volatilidade. O motor rejeita locais de entrada ruins, stops estruturalmente excessivos e alvos cujo risco/recompensa líquido esteja abaixo da política; configurações como STOP_LOSS_PCT e RISK_REWARD_RATIO permanecem como padrões de política e fallback quando os dados de ATR e estrutura não estão disponíveis. Após a entrada, o Position Manager sincroniza o estado da exchange e pode mover o stop para o break-even mais um buffer de taxa, fazer trailing por ATR após movimento favorável suficiente, realizar lucro parcial em 1R, manter posições estagnadas abertas até que ocorra um fechamento protetivo, manual, da exchange ou autorizado por estratégia, alterar ou cancelar/recriar ordens protetivas através do adaptador e limpar proteções órfãs após o fechamento da posição. O LIVE_POSITION_SYNC_INTERVAL_MS tem como padrão 30 segundos; as importações de histórico de ordens da exchange e o dashboard de Live Trading são limitados às 20 ordens mais recentes, enquanto as posições e verificações de segurança/proteção não são truncadas. Portões de segurança. TRADING_MODE=DEMO é o padrão seguro. Antes da execução, o sistema verifica GLOBAL_TRADING_ENABLED, LIVE_TRADING_ENABLED, estado de conexão verificado, permissão de conexão de produção, autenticação recente, TTL de aprovação de risco, limites de exposição, limites de alavancagem, cooldown e estado do kill-switch. O modo LIVE requer LIVE_TRADING_ENABLED=true, e as conexões de exchange de produção permanecem desativadas a menos que explicitamente habilitadas. O README aconselha o uso de credenciais dedicadas de demo/testnet ao validar o comportamento e a nunca utilizar chaves de API com capacidade de retirada. Configuração e operações. Os requisitos são Node.js 22.13 ou superior (exigido pelo pnpm 11), pnpm 11 ou superior e Docker Desktop com Docker Compose. A configuração local copia .env.example para a raiz e para as localizações apps/api e apps/web, instala dependências, inicia Postgres, Redis e Adminer via Compose, gera o cliente Prisma, aplica migrações e executa os servidores de desenvolvimento; a stack completa também pode ser iniciada com docker compose up -d --build. Os serviços documentados incluem a aplicação web na porta 3000, a API na 3001 com /api, /docs e /api/health, e o Adminer na 8080. Os scripts cobrem dev, build, lint, verificação estrita de tipos TypeScript, suítes de unidade Vitest, testes de integração de API, testes end-to-end, verificações de formatação e Prisma generate, migrate e studio. Documentação adicional é referenciada em ARCHITECTURE.md, API_CONTRACT.md, DATABASE.md, DIRECTORY_STRUCTURE.md, ROADMAP.md, PROJECT_CONTEXT.md, DEFINITION_OF_DONE.md e PROJECT_RULES.md. Limites conhecidos declarados pelo projeto. Registros de paper/shadow existem e suportam avaliação e autoaprendizagem, mas não há uma API de execução de paper-trading independente comparável ao Live Trading. Backtests, execuções demo e confiança do modelo não garantem lucratividade em produção, e a promoção requer amostras adequadas e revisão de drawdown. Atualizações de código não afetam containers em execução até que os serviços de API e web sejam reconstruídos ou reiniciados.