프로젝트 소개

AI Multi-Agent Cryptocurrency Futures Platform는 Binance USD-M 선물과 OKX 지속_swap에 대한 프로덕션 지향 암호화폐 선물 연구 및 실행 시스템이다. Next.js 웹 애플리케이션과 Node.js API로 구성된 pnpm 워크스페이스로, Prisma를 통한 PostgreSQL, Redis와 BullMQ로 백업되며 Docker Compose 패키지로 제공된다. 핵심 원리는 AI가 조언만 제공한다는 것이다: 에이전트는 거래소 어댑터에 직접 호출할 수 없으며, 자동 주문은 거래 엔진이 실행하기 전에 Decision/Judge 파이프라인과 결정론적 Risk Engine을 거쳐야 한다. 보안 및 계정. Multi-user 인증, Redis 기반 세션, CSRF 보호, TOTP 2단계 인증, 감사 로그, Argon2id 암호 해싱, AES-256-GCM 암호화된 공급자 자격증명을 제공한다. 암호 재설정은 단일 이메일 전송(SMTP 또는 웹훅 URL 및 secret)으로 구성되며, 재설정 링크는 15분 후 만료되고 단회 사용이며 평문으로 저장되거나 로깅되지 않으며, 성공적인 암호 변경은 계정의 모든 기존 세션을 무효화한다. 거래소 통합. Binance 선물과 OKX 어댑터는 공개 시장 데이터, 비공개 계정 상태, 포지션, 미체결 주문, 주문 이력, 주문 배치, 취소, 거래소가 지원하는 경우 보호 주문 수정을 모두 지원한다. 시장 및 외부 데이터. 실시간 시장 스트림, 정규화된 캔들, 지표, 갭 감지, 백필, Redis 스냅샷을 포함하며 /market Socket.IO 네임스페이스를 통해 제공한다. 별도의 ingestion 레이어는 뉴스, 거래소 발표, 사건, 감정, Reddit 및 거시 경제 캘린더를 처리하고, ingestion 큐, 중복 제거 및 중요도 점수를 통해 /external-data 실시간 이벤트로 발행한다. AI 인프라. bounded tool calling, 에이전트 생명주기 관리, Decision Agent, Judge 제어, BullMQ 파이프라인 스케줄링, 재생, 취소, 건강 보고 및 메트릭을 포함한 프로바이더 독립적 AI 레이어이다. 리스크, 포트폴리오 및 연구. 결정론적 리스크 평가, 포트폴리오 노출 제어, 전략 할당 및 재균형, 성과 및 반성 루프, shadow/canary 자기 학습, 백테스트, 검증, 벤치마킹, 시뮬레이션, 팩터 발견 및 정량 추천을 제공한다. 실행. Kill switch, idempotent 클라이언트 주문 ID, 상태 동기화, TP/SL 보호 및 Position Manager를 갖춘 거래소 기반 DEMO/LIVE 트레이딩을 /live-trading 실시간 대시보드 네임스페이스로 제공한다. 적응형 TP/SL 및 Position Manager. 환경 비율에서 항상 손절매 및익절 수준을 도출하는 대신, 결정론적 Trade Plan Engine은 ATR, 지지/저항선, EMA20/EMA50, ADX, 효율성 비율, 돌파 상태, 시장 구조, 수수료 및 구성된 위험/수익 요구사항을 사용해 TREND_UP, TREND_DOWN, RANGING, BREAKOUT 또는 HIGH_VOLATILITY로 조건을 분류하고 해당하는 계획 유형(추세_pullback, 범위_경계 진입 및 목표, 돌파/재테스트 또는 변동성_제어)을 생성한다. 이 엔진은 낮은 진입 위치, 구조적으로 과도한 스탑, 정책 대비 순 수익/위험이 낮은 목표를 거부한다. STOP_LOSS_PCT 및 RISK_REWARD_RATIO 설정은 정책 기본값이자 ATR 및 구조 데이터가 없을 때 대체값이다. 진입 후 Position Manager는 거래소 상태를 동기화하고 비용 버퍼를 추가해 break-even으로 스탑 이동, 충분한 유리한 움직임 이후 ATR로 추종, 1R에서 부분적 이익 실현, 명시적 보호/수동/거래소/전략 승인의 폐장이 발생할 때까지 정체된 포지션 유지, 어댑터를 통한 보호 주문 수정 또는 취소/재생성, 포지션 종료 후 고아 보호 정리 등을 수행할 수 있다. LIVE_POSITION_SYNC_INTERVAL_MS 기본값은 30초이며, 거래소 주문 이력 가져오기와 Live Trading 대시보드는 최근 20개 주문으로 제한되지만 포지션 및 안전/보호 점검은 제한되지 않는다. 안전 게이트. TRADING_MODE=DEMO는 안전한 기본값이다. 실행 전 시스템은 GLOBAL_TRADING_ENABLED, LIVE_TRADING_ENABLED, 확인된 연결 상태, 프로덕션 연결 권한, 최근 인증, 리스크 승인 TTL, 노출 한계, 레버리지 한계, 쿨다운 및 kill-switch 상태를 점검한다. LIVE 모드는 LIVE_TRADING_ENABLED=true가 필요하며, 프로덕션 거래소 연결은 명시적으로 활성화되지 않는 한 비활성 상태다. README는 동작을 검증하는 동안 전용 데모/테스트넷 자격증명을 사용하고 출금 가능한 API 키를 사용하지 않도록 권고한다. 설정 및 운영. 요구사항은 pnpm 11(요구됨), Node.js 22.13 이상, Docker Desktop 및 Docker Compose이다. 로컬 설정은 .env.example을 복사하고 종속성을 설치한 뒤 Compose를 통해 Postgres, Redis, Adminer를 시작하고 Prisma 클라이언트를 생성하며 마이그레이션을 적용하고 개발 서버를 실행한다. 전체 스택은 docker compose up -d --build로도 시작 가능하다. 문서화된 서비스는 포트 3000의 웹 앱, 3001의 API(/api, /docs, /api/health), 8080의 Adminer다. 스크립트로는 dev, build, lint, 엄격한 TypeScript 타입 체크, Vitest 단위 테스트, API 통합 테스트, E2E 테스트, 포맷 점검, Prisma generate/migrate/studio가 포함된다. ARCHITECTURE.md, API_CONTRACT.md, DATABASE.md, DIRECTORY_STRUCTURE.md, ROADMAP.md, PROJECT_CONTEXT.md, DEFINITION_OF_DONE.md, PROJECT_RULES.md에 추가 문서가 참조되어 있다. 프로젝트가 명시한 알려진 한계. Paper/shadow 기록이 존재해 평가와 자기 학습을 지원하지만 Live Trading에 맞먹는 독립적인 페이퍼 트레이딩 실행 API는 없다. 백테스트, 데모 실행 및 모델 신뢰도는 프로덕션 수익성을 보장하지 않으며, 승진에는 충분 표본과 드로우다운 검토가 필요하다. 코드 업데이트는 API와 웹 서비스를 다시 빌드하거나 재시작하지 않는 한 실행 중인 컨테이너에 영향을 주지 않는다.