quantvibe

QuantVibeは、Microsoft QlibとHKUDS Vibe-Tradingを、どちらのツールもフォークすることなく接続する統合プロジェクトです。Qlibは市場データで機械学習モデルを訓練し、銘柄のランクスコアを生成します。一方、Vibe-Tradingは読み取り専用のFastMCPサーバーを通じてそれらのスコアを消費して行動し、ペーパートレーディングをデフォルトの執行モードとします。 ブリッジは約600行のPythonで実装され、重い依存関係はありません。2つのシステムは互いにインポートし合うことはなく、不変の署名付きコントラクト（SHA-256チェックサム付きのartifacts/signals.json）とFastMCP stdioサーバーを通じて通信します。依存関係の競合を避けるため、各側は独自の仮想環境で実行されます。 主な機能には、合成トレンドデータとモメンタムフォールバックを使用するワンコマンドのデモモードや、yfinance経由でOHLCVデータをダウンロードし、Qlibバイナリ形式に変換し、Alpha158特徴量を計算し、LightGBMランカーを訓練するリアルモードがあります。シグナルが公開される前に、評価ゲートが将来リターンに対するSpearman相関（IC）、ICIR、トップkヒット率をチェックします。SQLiteのトラックレコード台帳は、過去のシグナルを実現価格に対して決済し、ヒット率と超過リターンを報告します。 FastMCPサーバーは3つの読み取り専用ツールを公開します：get_latest_signals、list_universe、signal_health。執行は二重にガードされています：実際のブローカーへの注文送信には、--submitフラグとVIBE_ALLOW_ORDERS=1環境変数の両方が必要です。追加のコネクタには、Forex、CFD、プロップファーム向けのMetaTrader 5ネイティブEAブリッジや、マルチユニバース監視を備えたBloombergスタイルのRSS金融ニュースストリームがあります。 このプロジェクトには、FastAPI、React 19、TypeScript、Tailwind CSSで構築されたモダンなフィンテックWebターミナルが含まれています。モデル品質ゲートを備えたダッシュボード、SSEストリーミング付きのインタラクティブなパイプラインランチャー、ペーパー/ライブ安全スイッチ付きの執行デスク、トラックレコード監査ビュー、MCPインスペクターを提供します。フロントエンドのソースはweb/frontend/にあり、web/static/の静的アセットにコンパイルされます。 デプロイオプションには、scripts/setup.ps1による分離仮想環境、GitHub Container Registry上のビルド済みイメージを使用するDocker、nohupを使用した24時間365日のバックグラウンドサービスがあります。このプロジェクトはMIT Licenseの下で配布され、教育および研究用途のみを強調する法的通知が含まれています。