quantvibe

QuantVibe는 Microsoft Qlib와 HKUDS Vibe-Trading을 어느 쪽도 포크하지 않고 연결하는 통합 프로젝트입니다. Qlib은 시장 데이터로 머신러닝 모델을 학습시켜 주식 순위 점수를 생성하고, Vibe-Trading은 읽기 전용 FastMCP 서버를 통해 해당 점수를 소비하여 그에 따라 행동하며, 기본 실행 모드는 페이퍼 트레이딩입니다. 브리지는 무거운 의존성 없이 약 600줄의 Python으로 구현되었습니다. 두 시스템은 서로를 임포트하지 않으며, 불변의 서명된 계약(artifacts/signals.json, SHA-256 체크섬 포함)과 FastMCP stdio 서버를 통해 통신합니다. 각 측은 의존성 충돌을 피하기 위해 자체 가상 환경에서 실행됩니다. 주요 기능으로는 합성 추세 데이터와 모멘텀 폴백을 사용하는 원커맨드 데모 모드, yfinance를 통해 OHLCV 데이터를 다운로드하고 Qlib 바이너리 형식으로 변환한 후 Alpha158 피처를 계산하고 LightGBM 랭커를 학습시키는 리얼 모드가 있습니다. 신호가 게시되기 전에 평가 게이트가 미래 수익률 대비 Spearman 상관관계(IC), ICIR, top-k 적중률을 확인합니다. SQLite 실적 원장은 과거 신호를 실현 가격과 비교 정산하여 적중률과 초과 수익을 보고합니다. FastMCP 서버는 get_latest_signals, list_universe, signal_health의 세 가지 읽기 전용 도구를 노출합니다. 실행은 이중으로 보호됩니다. 실제 브로커 주문 제출에는 --submit 플래그와 VIBE_ALLOW_ORDERS=1 환경 변수가 모두 필요합니다. 추가 커넥터로는 Forex, CFD, 프롭펌용 MetaTrader 5 네이티브 EA 브리지와 다중 유니버스 모니터링을 지원하는 Bloomberg 스타일 RSS 금융 뉴스 스트림이 포함됩니다. 이 프로젝트에는 FastAPI, React 19, TypeScript, Tailwind CSS로 구축된 현대적인 핀테크 웹 터미널이 포함되어 있습니다. 모델 품질 게이트가 있는 대시보드, SSE 스트리밍을 지원하는 대화형 파이프라인 런처, 페이퍼/라이브 안전 스위치가 있는 실행 데스크, 실적 감사 뷰, MCP 인스펙터를 제공합니다. 프론트엔드 소스는 web/frontend/에 있으며 web/static/의 정적 자산으로 컴파일됩니다. 배포 옵션으로는 scripts/setup.ps1을 통한 격리된 가상 환경, GitHub Container Registry의 사전 빌드 이미지를 사용하는 Docker, nohup을 사용하는 24/7 백그라운드 서비스가 있습니다. 이 프로젝트는 MIT 라이선스로 배포되며 교육 및 연구 목적으로만 사용해야 한다는 법적 고지를 포함합니다.