abu

阿布量化（abu）是一个基于 Python 的开源量化交易与量化投资架构，面向股票、期权、期货、比特币等投资品种，提供从策略开发到回测、优化的完整流程。 主要能力： - 择时策略开发与回测：编写买入/卖出择时因子，逐步分解回测，支持多支股票并行回测与仓位管理。 - 策略优化：内置止盈止损、风险控制、利润保护等策略，支持 Grid Search 寻找最优参数与自定义评分。 - 交易成本模拟：滑点策略与交易手续费计算，支持自定义手续费。 - 多市场支持：美股、A股、港股、期货、期权、比特币、莱特币，并针对涨跌停等特殊规则处理。 - 数据源：支持行情与交易数据，可切换数据模式、存储方式与数据源，支持全市场数据更新及接入外部数据源。 - 技术分析体系：涵盖艾略特波浪理论、缠论、谐波理论、形态模型（头肩、三角、旗形、楔形、矩形等）、趋势线阻力支撑、均线信号（葛兰威尔法则等）、K线信号、跳空缺口及 MACD/KDJ/BOLL/RSI 等指标信号。 - 机器学习与 AI 量化：内置机器学习模块，提供特征提取、测试集验证与非均衡处理，并包含多组评分模型用于走势评估。 - 量化策略库：基于种子交易策略衍生出大量买卖信号策略。 仓库包含 abupy 源代码、abupy_lecture 使用教程、abupy_ui 非编程界面操作，以及《量化交易之路》示例代码。安装推荐使用 Anaconda 部署 Python 环境，导入 abupy 即可测试。项目采用 GPL 许可证。