Backtesting.py é uma biblioteca Python para backtesting de estratégias de negociação. Oferece API simples, execução rápida, otimizador integrado, estratégias base componíveis e visualizações interativas para analisar dados financeiros OHLC(V).
Código aberto. Novas possibilidades.
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Um pouco de curiosidade. Um mundo de código aberto.
THE FIRST COLLECTIONSimulador de trading e motor de pesquisa quantitativa local para as regras de microtransação das ações A da China: inclui cinco estratégias, validações de T+1, lotes, limites de preço, suspensões, taxas e slippage, com suporte a Docker e demonstrações offline determinísticas.
O sistema de negociação quantitativa Abu (abu) é uma estrutura de investimento quantitativo de código aberto baseada em Python, que suporta mercados de ações americanas, ações chinesas, ações de Hong Kong, futuros, opções e Bitcoin.
VectorBT é uma biblioteca Python de backtesting de código aberto que vetoriza a pesquisa de estratégias: agrupa milhares de combinações de parâmetros em arrays NumPy e as acelera com Numba e um motor Rust opcional, além de análises de portfólio e visualização interativa com Plotly.