alpha_vantage

alpha_vantageは、金融市場データ向けのAlpha VantageのREST APIをラップするPythonパッケージです。無料のAPIキーが必要で、直接指定するか、ALPHAVANTAGE_API_KEY環境変数で指定できます。rapidapi=Trueを指定すると、RapidAPIキーもサポートされます。パッケージはpip install alpha_vantageでインストールできます。pandasは任意依存関係です。 このライブラリは、APIエンドポイントをTimeSeries、TechIndicators、CryptoCurrencies、ForeignExchangeなどのクラスに整理しています。通常、呼び出しはデータとメタデータを返しますが、外国為替エンドポイントにはメタデータがありません。既定の出力形式はJSON辞書ですが、pandasがインストールされていればpandas DataFrameを要求できます。CSV出力は、それをサポートするエンドポイントでのみ利用できます。READMEには、ForeignExchangeとTechIndicatorsはCSVをサポートしていないと記載されています。DataFrameでは日付ベースまたは整数インデックスを使用でき、接続失敗時のために再試行回数を設定できます。 ドキュメントに記載されたデータ範囲には、株式時系列、デジタル通貨価格、為替レート、SMAやボリンジャーバンドなどのテクニカル指標が含まれます。READMEによれば、バージョン3.0.0では、オプション、コモディティ、経済指標、Alpha Intelligence機能、および追加のファンダメンタルデータサポートが追加されています。過去の日中データやテクニカル指標のクエリには、monthパラメータを使用できます。例には、pandasとmatplotlibを使用して返されたデータをプロットする方法も示されています。 Python 3.5以降では、alpha_vantage.async_supportを通じて非同期利用が可能で、async/awaitによるAPI呼び出しや、asyncio.gatherを使用した複数銘柄の取得ができます。ソースからのインストール、APIキーとpandas、mock、noseを必要とするテスト、Read the Docsドキュメント、サンプルノートブックリポジトリにも言及されています。READMEには複数の第三者による宣伝リンクと編集上の主張が含まれていますが、それらは外部の声明であり、ライブラリの機能として独自に検証されたものではありません。