short-term-reversal-strategy

このリポジトリは、短期リバーサル・コール買いのセットアップに焦点を当てたPythonベースのクオンツ取引リサーチプロジェクトである。大きな日中下落の後、一部の銘柄はその後のセッションで反発する傾向がある。作業は単一のスクリプトではなく、逐次的なリサーチパスとして構成されており、現在の公式バージョンはReversal 3.5とラベル付けされている。 戦略の枠組み - 公式ユニバース: qqq_plus_leverage_etfs。qqq_only_filteredにSOXL、UPRO、DRAMを加えたものと説明されている。 - フィルター: 60日ルックバック、matched_signals >= 10、現在の下落率が0.5%超、非ETFのトレーリングP/E < 140ガード、短期下落チャネルをブロックするライブのトレンドヘルスゲート。 - タイミングオーバーレイ: 5日テクニカル指標のタイミングスコアと0.50のノートレードゲート。 - 取引の枠組み: ニアATMコール、バックテストでは約30 DTE、エグジットラダーはリサーチでは+10%/+15%/-10%、ライブ執行では+15%/+15%/-10%と説明されている。 - ライブペーパーテスト: オプション流動性ゲート付きのスケジュールされたノールックアヘッドスキャンと、流動性が乏しい場合のノートレードルール。ダッシュボード出力をGitHubに公開する。 リサーチの歩み 初期のノートブック（例: versions/notebooks/Reversal2.0.ipynb および Reversal2.1.ipynb）は、約10銘柄の小規模なレガシーウォッチリストから始まり、Yahoo FinanceのClose/High/Lowデータを1年分取得し、日次のMax Dropを計算し、ユーザーが同日下落率のしきい値、回復目標、ルックアヘッドウィンドウを設定できるようにしていた。その後オプション層が追加された。満期、インプライドボラティリティ、エントリー価格、リスクフリーレートを与えると、Black-ScholesとGBMベースのシミュレーションが日ごとのコールPnL信頼区間を推定する。 その後プロジェクトは段階的なアップグレードを経て前進した: 1. ベースシグナルの形式化: シグナル日と、ルックアヘッドウィンドウ内でシグナル日の下落幅の70%を取り戻すという成功基準。 2. ユニバースの比較。結論は、より厳選されたqqq_only_filteredプールが広範なプールを上回ったというものだった。 3. 60日ウィンドウ、現在の下落率が0.5%超、小規模なレバレッジETFオーバーレイによるシグナルの精緻化。 4. レジーム認識、休日処理、オプション流動性ゲート、ノールックアヘッドのライブペーパーランナーの追加。 5. タイミングオーバーレイの追加により、すべての有効なシグナルが取引になるわけではなくなり、5日ウィンドウとtiming_score >= 0.50のノートレードゲートに落ち着いた。 リポジトリに保存されている代表的なリサーチ出力には、ユニバース比較、記事に着想を得たファクターバリアント、最小下落率の実験、レバレッジETFオーバーレイの実験、レジームスコア分析が含まれ、それぞれCSVとPNGの成果物がある。 現在のバージョンノート（3.5） - 東部時間午前10:00から午後12:00までの早期エントリースキャンは現在シャドーのみである。候補とオプション流動性のコンテキストを記録するが、ライブペーパーやAlpacaペーパーのポジションは開かない。 - DRAM（メモリ/半導体ETF）が、ライブ監視と将来のリサーチのための厳選候補キャッシュに追加された。 - 以前のホットフィックスにより、オプションエントリー流動性ゲートが厳格化され（建玉 >= 110、出来高 >= 20、スプレッド <= 14%）、執行可能なオプションクォートと古いlastPriceマークが区別され、ライブ執行がデフォルトでチェックイン済みのティッカーキャッシュを読み込むようになり、Nasdaqスクリーナーへの繰り返しリクエストを回避できるようになった。 - 厳格なearly_entry_scoreゲートと回復安定性フィルターが導入され、ローカル専用の認証情報を使用する分離されたAlpacaペーパー執行ランナーが追加された。 注目の結果 記録されたReversal 3.3のバックテストは、2025-04-23から2026-04-23のウィンドウで、総リターン+690.85%、最大ドローダウン-26.42%、勝率69.23%、Sharpe 4.32と説明されている。Reversal 3.5はそのコア定義を維持しつつ、早期エントリー執行をシャドーのみに変更し、DRAMを追加している。READMEには、エクイティ、実現および未実現PnL、オープンポジション、ライブ取引とエクイティCSVへのリンクを含むライブペーパーチェックポイントも記載されている。 リサーチの規律はRESEARCH_GUARDRAILS.mdに文書化されており、将来のアップグレードはカーブの品質だけでなくこれらの基準に照らして判断されるべきであるという意図が述べられている。