À propos du projet

Ce dépôt est un projet de recherche quantitative en trading basé sur Python, centré sur une stratégie d'achat d'options d'achat à retournement court terme : après une baisse intraday importante, certains titres ont tendance à rebondir lors des séances suivantes. Le travail est organisé comme un parcours de recherche séquentiel plutôt qu'un script unique, et la version officielle actuelle est étiquetée Reversal 3.5. Cadre stratégique - Univers officiel : qqq_plus_leverage_etfs, décrit comme qqq_only_filtered plus SOXL, UPRO et DRAM. - Filtres : fenêtre de 60 jours, matched_signals >= 10, baisse actuelle minimale > 0,5 %, garde de P/E suiveur non-ETF < 140, et une porte de santé de tendance en direct qui bloque les canaux baissiers à court terme. - Superposition de timing : un score de timing technique sur 5 jours avec une porte de non-négociation à 0,50. - Cadre de négociation : options d'achat proches du cours, environ 30 jours avant expiration dans les backtests, avec des échelles de sortie décrites comme +10 %/+15 %/-10 % en recherche et +15 %/+15 %/-10 % en exécution en direct. - Test papier en direct : analyses planifiées sans regard vers l'avenir avec une porte de liquidité des options et une règle de non-négociation lorsque la liquidité est faible, publiant la sortie du tableau de bord sur GitHub. Parcours de recherche Les premiers notebooks (par exemple versions/notebooks/Reversal2.0.ipynb et Reversal2.1.ipynb) ont commencé avec une petite liste de surveillance héritée d'environ dix noms, tirant un an de données Close/High/Low de Yahoo Finance, calculant la baisse maximale quotidienne, et laissant l'utilisateur définir un seuil de baisse du jour, un objectif de récupération et une fenêtre de regard vers l'avenir. Une couche d'options a ensuite été ajoutée : étant donné l'expiration, la volatilité implicite, le prix d'entrée et le taux sans risque, des simulations basées sur Black-Scholes et GBM estiment des intervalles de confiance de PnL d'options d'achat jour par jour. Le projet a ensuite progressé à travers des mises à niveau échelonnées : 1. Formaliser le signal de base : un jour de signal plus un critère de succès de récupération de 70 % de la baisse du jour de signal dans une fenêtre de regard vers l'avenir. 2. Comparer les univers ; la conclusion était qu'un pool plus organisé qqq_only_filtered surpassait les pools plus larges. 3. Affiner le signal avec une fenêtre de 60 jours, une baisse actuelle minimale > 0,5 %, et une petite superposition d'ETF à effet de levier. 4. Ajouter la conscience du régime, la gestion des jours fériés, la porte de liquidité des options, et un exécuteur papier en direct sans regard vers l'avenir. 5. Ajouter une superposition de timing pour que chaque signal valide ne devienne pas une transaction, en s'installant sur une fenêtre de 5 jours et une porte de non-négociation timing_score >= 0,50. Les sorties de recherche représentatives conservées dans le dépôt incluent la comparaison d'univers, les variantes de facteurs inspirées d'articles, les expériences de baisse minimale, les expériences de superposition d'ETF à effet de levier, et les analyses de score de régime, chacune avec des artefacts CSV et PNG. Notes de version actuelle (3.5) - Les analyses d'entrée précoce de 10h00 à 12h00 HE sont désormais uniquement en mode ombre : elles enregistrent les candidats et le contexte de liquidité des options mais n'ouvrent pas de positions papier en direct ou Alpaca. - DRAM, un ETF mémoire/semi-conducteurs, est ajouté au cache de candidats organisé pour la surveillance en direct et la recherche future. - Des correctifs antérieurs ont resserré la porte de liquidité d'entrée des options (intérêt ouvert >= 110, volume >= 20, écart <= 14 %), distingué les cotations d'options exécutables des marques lastPrice obsolètes, et fait charger par défaut le cache de tickers vérifié dans l'exécution en direct pour éviter les demandes répétées au screener Nasdaq. - Une porte stricte early_entry_score et un filtre de stabilité de récupération ont été introduits, et un exécuteur isolé d'exécution papier Alpaca a été ajouté utilisant des identifiants locaux uniquement. Résultat vedette Le backtest enregistré Reversal 3.3 est décrit comme +690,85 % de rendement total, -26,42 % de baisse maximale, 69,23 % de taux de victoire et un Sharpe de 4,32 sur une fenêtre du 2025-04-23 au 2026-04-23. Reversal 3.5 conserve cette définition de base tout en changeant l'exécution d'entrée précoce en mode ombre et en ajoutant DRAM. Le README documente également un point de contrôle papier en direct avec capitaux propres, PnL réalisé et non réalisé, positions ouvertes et liens vers les transactions en direct et les CSV de capitaux propres. La discipline de recherche est documentée dans RESEARCH_GUARDRAILS.md, avec l'intention déclarée que les futures mises à niveau soient jugées par rapport à ces normes plutôt que par la seule qualité de la courbe.