tf-quant-finance

TF Quant Finance は、TensorFlow 上に構築された、アーカイブ済みで保守されていないクオンツファイナンス向け Python ライブラリです。TensorFlow のハードウェアアクセラレーション、自動微分、ベクトル化、XLA コンパイルを活用するように設計されています。 ライブラリは3つの階層で構成されています。 1. 基盤となる数学的手法：最適化、補間、求根、線形代数、ならびに乱数または準乱数生成。 2. 中レベルの手法：ODE および PDE ソルバー、伊藤過程フレームワーク、拡散経路生成、コピュラサンプラー。 3. クオンツファイナンスユーティリティ：ローカルボラティリティ、ストキャスティックボラティリティ、ストキャスティックローカルボラティリティ、Hull-White などの特定のプライシングモデル、モデルキャリブレーション、金利カーブ構築、ペイオフ記述、スケジュール生成。 文書化されたロードマップには、ブラウン運動、幾何ブラウン運動、Ornstein-Uhlenbeck、1ファクター Hull-White、Heston、ローカルボラティリティ、二次ローカルボラティリティ、SABR モデルに加え、Dupire および SABR キャリブレーション、Hagan-West イールドカーブのブートストラップ、Monotone Convex 補間、ならびに日付、日数計算規則、休日のサポートも記載されていました。 インストールは pip 経由で行い、Python 3.7 と TensorFlow 2.7 以降が必要です。リポジトリには、Black-Scholes に基づくアメリカンオプションプライシング、Euler 法によるモンテカルロ、Black-Scholes 価格とインプライドボラティリティ、前方向および後方向の勾配、Brent 求根、最適化、スワップカーブフィッティング、ベクトル化/XLA に関する Jupyter ノートブックの例が含まれています。 開発では、テストとカスタム pip wheel のビルドに Bazel を使用します。プロジェクトは Apache 2.0 ライセンスですが、同梱されている Sobol の原始多項式と初期方向数は BSD ライセンスです。リポジトリはアーカイブされているため、継続的な開発が必要な場合はフォークすることがメンテナーから推奨されています。