jqdatasdk

jqdatasdk est un SDK Python de données financières fourni par JoinQuant, destiné aux scénarios de recherche quantitative, permettant d'obtenir des données des marchés financiers chinois dans un environnement local. Installation et authentification : - Installation via pip install jqdatasdk, mise à niveau avec pip install -U jqdatasdk. - Avant utilisation, il faut demander un compte sur le site officiel de JoinQuant et appeler jqdatasdk.auth(username, password) pour s'authentifier. - Le README fournit un exemple get_price, permettant d'obtenir des données de marché par code de titre et dates de début et de fin. Périmètre des données (selon la description du README) : - Couvre les instruments négociables du marché secondaire chinois. - Les données de volume et de prix prennent en charge les fréquences annuelle, mensuelle, hebdomadaire, minute et Tick à la seconde. - Fournit des données de recherche de base telles que les informations sur les instruments et les indicateurs dérivés. - Comprend des facteurs spécifiques tels que les facteurs Alpha, les indicateurs techniques, les facteurs JoinQuant et les flux de capitaux à la minute. - Fournit des données de modèles de risque actions tels que CNE5 et CNE6. Caractéristiques d'utilisation : - Interface unifiée multi-instruments, par exemple get_price peut être utilisé pour tous les titres du marché. - Compatible Windows, Mac et Linux, utilisable en local ou dans un environnement de recherche privatisé. - Documentation API officielle, exemples de code exécutables, guide d'installation et canaux d'essai/achat fournis. Ce service est un service de données commercial ; son utilisation nécessite l'obtention d'un essai ou l'achat d'une autorisation. Les champs d'interface précis, les horaires de mise à jour des données et les règles d'autorisation sont soumis à la documentation JQData API de JoinQuant.