findatapy

findatapy是采用Apache-2.0协议的Python库，提供统一接口从外部数据服务商获取金融市场时间序列数据。用户可通过MarketDataRequest描述请求，调用Market.fetch_market执行请求，仅需更改数据源、代码、日期、字段和频率，就可以用同一请求格式获取ALFRED/FRED的日度外汇数据，或是Dukascopy的买卖报价tick数据。项目README中列出的数据源包括ALFRED/FRED、彭博、Eikon、Quandl、雅虎、谷歌、Dukascopy、Alpha Vantage、英国央行以及加密货币相关数据源。部分服务如彭博和Eikon需要单独订阅或许可、blpapi等服务商软件以及有效的API凭证。API密钥可在请求中传入，通过keyring配置脚本存储，放在凭证文件中，或是在项目常量里配置。该库支持配置驱动的自定义代码、服务商代码映射、通配符或自由格式代码查询、外汇交叉盘构建、重采样、日历和假日辅助工具、过滤以及时间序列计算。它还支持CSV、HDF5、Parquet、本地平面文件、S3、Redis缓存以及更新日志中提到的Arctic/ArcticDB相关存储的文件与存储集成。Redis为可选组件：如果Redis不可用，缓存操作会生成提示错误，但直接的市场数据下载功能仍可正常运行。findatapy可通过PyPI或直接从GitHub安装。README标注项目要求Python 3.10，说明该项目属于实验性alpha软件，文档尚不完整，还提供了多个数据源的示例脚本。它被设计为独立包，可搭配其他独立的分析或回测库使用。