stockstats

Stockstats — это основанная на pandas библиотека Python для расчёта биржевой статистики и технических индикаторов. Её StockDataFrame оборачивает существующий pandas DataFrame, поэтому данные OHLCV можно загружать из таких источников, как CSV или yfinance, а затем получать к ним доступ по именам столбцов, соответствующим индикаторам. Поддерживаемые группы индикаторов включают скользящие средние, такие как SMA, EMA, SMMA, TEMA, KAMA, VWMA и DMA; индикаторы импульса, такие как RSI, StochRSI, MACD, PPO, KDJ, ROC, CMO, KST, Coppock, AO, BOP, CTI, Inertia и PSL; индикаторы тренда, такие как Supertrend, Aroon, Ichimoku, DMI, TRIX и Wave Trend; меры волатильности, такие как Bollinger Bands, ATR, TR, CCI, Williams %R, Choppiness Index, Z-Score и MAD; индикаторы объёма, такие как VR, MFI, PVO и VWMA; и осцилляторы, такие как QQE, RVGI, Elder-Ray и Fisher Transform. DataFrame обычно должны содержать столбцы close, high, low и volume без учёта регистра, а также необязательный столбец date. Данные можно обернуть с помощью wrap или StockDataFrame.retype и преобразовать обратно в обычный DataFrame с помощью unwrap. Индикаторы рассчитываются при первом доступе с использованием шаблонов именования, таких как close_20_sma, high_10_ema, rsi_6, atr, macd и boll. Индикаторы с несколькими выходными значениями, включая MACD и Bollinger Bands, создают связанные столбцы для сигнальных линий, гистограмм или полос. Библиотека также предоставляет служебные расчёты для дельт, сдвигов, логарифмических доходностей, статистики диапазона, перестановки, обнаружения пересечения вверх и вниз, а также сравнений, таких как пороги greater-than-or-equal. Быстрые индикаторы можно инициализировать вместе с init_all, хотя это создаёт множество столбцов. Окна по умолчанию и некоторые параметры можно настраивать глобально, а кэшированные столбцы индикаторов можно удалять, чтобы принудительно выполнить пересчёт. Установка выполняется с помощью pip install stockstats. Проект требует Python 3.9 или новее и распространяется под лицензией BSD-3-Clause.